金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個(gè)個(gè)體的P，但是在兩點(diǎn)分布中有N期望，而個(gè)每個(gè)期望應(yīng)該是不一樣的對(duì)么？但是為什么兩點(diǎn)分布的期望計(jì)算是np呢？
老師，這里有一點(diǎn)不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因?yàn)楹竺嬗?0次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說(shuō)明從上一期開(kāi)始一共付了11期現(xiàn)金流啊
這個(gè)地方?jīng)]有聽(tīng)懂 兩邊同時(shí)除掉1.0189 數(shù)值上不是沒(méi)有變化嗎？老師的意思是在表達(dá)僅僅是邏輯上不對(duì)嗎？邏輯上也沒(méi)啥不對(duì)啊 兩邊同時(shí)除了1.0189的話(huà) 不就是N變動(dòng)1bp R變動(dòng)了1/1.0189個(gè)bp？
老師，289題我圈出來(lái)的那三個(gè)數(shù)字分別是什么，為什么標(biāo)準(zhǔn)誤的分母不是50，其次，為什么是正確的呢，中心極限定理和大數(shù)定理不都是在n足夠大的情況下才成立嗎，那么為什么題中說(shuō)是有風(fēng)險(xiǎn)的
老師您好，有一個(gè)困擾很久假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題，檢驗(yàn)公式為先把（X拔-μ）/（s/根號(hào)n），題目肯定慧給定兩個(gè)平均值，怎么來(lái)確定哪個(gè)是X拔，哪個(gè)是U呢？因?yàn)檫x的不對(duì)，可能會(huì)影響最終結(jié)果的正負(fù)號(hào)
老師，SE=sigma/根號(hào)n，這個(gè)sigma是總體標(biāo)準(zhǔn)差，但在這道題中用的卻是sample standard deviation來(lái)計(jì)算的SE，在其他的很多題中也是這樣，只告訴樣本標(biāo)準(zhǔn)差沒(méi)告訴總體標(biāo)準(zhǔn)差，只能用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算SE，為什么呢？
什么情況下將費(fèi)用轉(zhuǎn)為百分百或轉(zhuǎn)為現(xiàn)值，第一道題PV入算出來(lái)是5.48，用百分比算出來(lái)才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉(zhuǎn)換呢？
為什么n個(gè)資產(chǎn)的組合的方差計(jì)算公式是這個(gè)呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計(jì)算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的啊？
老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經(jīng)濟(jì)資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說(shuō)樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個(gè)數(shù)據(jù)所需都時(shí)間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
老師好，我想問(wèn)下n-th to default 的價(jià)值和asset價(jià)值有關(guān)系嗎，如果組合里的資產(chǎn)可能的損失不相同，這個(gè)correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時(shí)，賠付的是所有違約的資產(chǎn)還是其中一個(gè)資產(chǎn)呢？這時(shí)候賠付金額怎么記呀
Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指樣本方差，σ2是需要檢驗(yàn)的總體方差嗎？為什么說(shuō)題目里的5%是樣本的方差？過(guò)去兩年的每月數(shù)據(jù)不已經(jīng)是這個(gè)fund的總體情況了嗎？
老師，在算TEV的時(shí)候，應(yīng)該是先算出每個(gè)TE（Rp-Rb），再求平均，然后用∑（TE-平均數(shù)）的平方，除以n-1，最后開(kāi)根號(hào)。但為什么講義里公式分子都是直接Rp-Rb的平方和呢？這樣計(jì)算結(jié)果不一樣呀
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級(jí)的時(shí)候是選第5個(gè)，在二級(jí)老師說(shuō)選第六個(gè)，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級(jí)是不同的嗎？
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級(jí)的時(shí)候是選第5個(gè)，在二級(jí)老師說(shuō)選第六個(gè)，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級(jí)是不同的嗎？
老師您好，我在做習(xí)題集的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一些題，他也沒(méi)有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來(lái)做題的，我想確認(rèn)一下，在判斷用t statistics或z statistics的時(shí)候，第一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是去看它的樣本容量嗎，謝謝
程寶問(wèn)答
