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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時間一般都是很多的時間例如10天，60天。 那信用風(fēng)險為什么也是99.9%， 為什么
老師這些模型是只在評估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級時使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說的rating system有關(guān)系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對沖利率風(fēng)險？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對沖信用風(fēng)險和利率風(fēng)險？那其他風(fēng)險的對沖要通過什么產(chǎn)品來實現(xiàn)呢？
巴塞爾協(xié)議 II 嚴(yán)重依賴外部信用評級，而巴塞爾委員會希望機構(gòu)建立自己的非評級類的方法，減少對于評級機制的依賴。 請問講義那裡能找到？
142頁，通過copula計算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險部分已知兩個資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計算呢？
關(guān)于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計算信用風(fēng)險的預(yù)期損失，那下面的計算市場風(fēng)險和操作風(fēng)險是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對于交易對手風(fēng)險是雙向的，那么sell option的一方?jīng)]有信用風(fēng)險敞口，這還是交易對手風(fēng)險嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機，請問為何b 是在說流動性風(fēng)險 竟然是正確選項？感覺b已經(jīng)跑題了
百題信用風(fēng)險第101題D，請問代理賬戶是什么意思？誰代理誰的什么賬戶？喪失抵押品贖回權(quán)是指誰喪失？借款的人還是借出錢的人？
請老師講一下信用風(fēng)險百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請指教 謝謝
那I選項，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險，聲譽風(fēng)險不是不屬于操作風(fēng)險么？？
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
在信用風(fēng)險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對呀
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