金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為啥標(biāo)的資產(chǎn)的VaR計(jì)算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個(gè)normal VaR P*（u-z*δ）
The larger VaR confidence level,the easier the rejection,這句話怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？為啥easier?
老師您好，我想問(wèn)下歷史模擬法，從小到大排序后，查第95個(gè)數(shù)；和從大到小排序后，查第95個(gè)數(shù)應(yīng)該不一樣吧，那這個(gè)查數(shù)有沒(méi)有什么要求呀，謝謝
老師您好，可以再幫忙回憶一下，單尾和雙尾的運(yùn)用區(qū)別嘛，還有他們分別對(duì)應(yīng)的不同置信水平下的critical value，謝謝?。?
老師，為啥網(wǎng)站上在線播放視頻有雜音呢
3.44%是咋算的呢，這種類(lèi)型的考試是這樣出題嗎
根據(jù)累計(jì)概率是怎么查的對(duì)應(yīng)分位數(shù)？比如40.97%這個(gè)
這個(gè)與“閾值設(shè)置較低，樣本數(shù)量增大，但是極值就不服從極值理論”之間相互矛盾？
練習(xí)題的第一題 上課的時(shí)候老師用的是（累積權(quán)重超過(guò)5%的那個(gè)數(shù)，就是95%的var，為什么這里用的是線性插值法
這里運(yùn)用了新的方法去算95%下的VAR，這里只用到了100個(gè)數(shù)據(jù)里面的部分（原來(lái)較大損失的）那其他的損失數(shù)據(jù)不考慮了嗎，萬(wàn)一有較小的損失，但是他的那天波動(dòng)率很小的話，那算出來(lái)的新VAR應(yīng)該很大才對(duì)啊
老師，您好請(qǐng)問(wèn)這里為什么指數(shù)里的產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)也增大？道瓊斯指數(shù)上升，不是說(shuō)明經(jīng)濟(jì)好嗎，經(jīng)濟(jì)好的話產(chǎn)品間相關(guān)系數(shù)不是低嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這邊 第11個(gè)視屏，37.48分鐘，將到了一個(gè)組合回報(bào)率為8% ，一個(gè)組合回報(bào)率為6%與10%， 這個(gè)時(shí)候解說(shuō)是8%的不確定性大，所以風(fēng)險(xiǎn)大，所以價(jià)格小 但是，在第11個(gè)視頻9.28分鐘，有一個(gè)Risk premium，而這個(gè)risk preimium 卻說(shuō)要給到6%10%那第二段，說(shuō)第二段多承擔(dān)的不確定，可是這樣好像有點(diǎn)矛盾了， 因?yàn)閼?yīng)該8%不確定更高，Risk premium不是應(yīng)該給8%那段嗎？
視頻定位1：36：20左右這個(gè)題目，HS方法算出來(lái)VAR為什么是75，不應(yīng)該是第六位嗎，這里75是第四位啊，還有那個(gè)入值，是題目會(huì)給，還是說(shuō)VAR的置信區(qū)間是多少，入就是多少？
VaR和new的數(shù)是咋算的啊
這里為什么是C62
程寶問(wèn)答
