第二條，不是應該和顯著性水平保持一致嗎
這個圖里的公式，為什么r代表本幣？我的理解是，既然是遠期外匯，應該看漲外幣，以及外幣的利率，所以S是外幣，r代表外幣的利率，這樣我買到了外幣后才能通過它更好的利率來升值。
這道題中說的是波動率0.4，是不是應該轉(zhuǎn)換成標準差進行計算，因為在參數(shù)法計算VAR時公式里給的是均值減去標準分數(shù)與標準差的乘積，難道是我記錯了嗎？
老師您好，想請問一下，相關系數(shù)跟市場風險的關系是什么呀，為什么我們在講市場風險，突然講了很多相關系數(shù)呢，謝謝
這個題D項為什么不選擇？
老師您好，請問這里所說的，250天內(nèi)獲取不到24個數(shù)據(jù)，或者超過一個月沒有收集到1個數(shù)，是指的time horizon嗎？10天20天40天60天120天是liquidity horizon，那10天99%VaR這里，10天指的是time horizon還是liquidity horizon呢？同時，也麻煩老師幫忙區(qū)分一下liquidity horizon和time horizon，因為我聽講課老師講，liquidity horizon是因為產(chǎn)品流動性不好所以搜集不到數(shù)據(jù)？這不和time horizon差不多一個意思？謝謝
問題見黃色便簽紙
不懂2005年的策略是如何做的，賬面為什么一開始是賺錢后面虧損，是哪個主體在做交易？
這個方差互換完全不懂
你好，為什么這里index和stock的相關系數(shù)上升了意味著經(jīng)濟變差了？
視頻34分45秒是不是沒講完呀，視頻少了一部分嘛？謝謝
右邊是3，5！那豈不是說明正態(tài)分布3左邊的概率跟經(jīng)驗分布5左邊的概率相同？因為5左邊比3左邊長，所以5應該低一些，那經(jīng)驗分布就是右邊瘦尾了，即左肥右瘦，不是對稱的啊！
沒懂選項A，為什么risk premium就是drift啊
為啥Za'fa是單尾的，
請問這里的算數(shù)收益是指Rt 還是1+Rt
程寶問答
金程問答
