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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我理解成這個(gè)fixed-rate payer的credit risk什么情況下會(huì)變大。也就是一個(gè)支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變大。
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個(gè)事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
5. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請問在信用風(fēng)險(xiǎn)中，計(jì)算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計(jì)算出PD？其他方法都是不可以直接計(jì)算PD的吧。謝謝！
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對(duì)市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這題credit公司的信用風(fēng)險(xiǎn)為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
假設(shè)交易價(jià)格是70，是哪個(gè)交易價(jià)格是70？這里的credit loss 為30是怎么計(jì)算出來的？為什么流通性越好，基于信用風(fēng)險(xiǎn)的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？以后看到interest risk就默認(rèn)是屬于在說market risk的嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請問課程中老師說的市場風(fēng)險(xiǎn)用的是return distribution,信用風(fēng)險(xiǎn)用的是loss distribution,這兩個(gè)分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
請問老師，a選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別？為什么說市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該選最后一個(gè)而不是第一個(gè)呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購買該種產(chǎn)品嗎？
老師您好，48題，B選項(xiàng)，Call option一定是RWR嗎？比如說我向銀行買國債看漲期權(quán)，經(jīng)濟(jì)下行期間國債漲價(jià)，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
192題，I是錯(cuò)的吧？不能納入市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的，全都是操作風(fēng)險(xiǎn)？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等呢？
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