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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請教老師這里的第2條與X有關(guān)可以這么理解么？因為實際操作中，線性回歸中對變量的要求是不存在完美共線即可，所以只要對Y有解釋力度，與已經(jīng)存在的X有點(diǎn)點(diǎn)關(guān)系也是可以作為一個有效變量存在模型中，而遺漏變量指的就是對這種變量的遺漏？
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險來準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)資本是默認(rèn)ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因為Ｂａｓｅｌ要求就是這樣。而公司衡量風(fēng)險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ?。猓澹睿澹妫椋舻?。其次，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
老師，您好，我沒太明白德國金屬這家公司的操作。即使本部發(fā)現(xiàn)MGRM的操作有問題要求他把long futures賣掉，但是次年行情上漲的時候可以再增加一筆long futures。這樣不就是把風(fēng)險抵消
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計算，請問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個題給的氛圍點(diǎn)不同，分位點(diǎn)不影響計算的對嗎？謝謝您。
想問一下，例題中的6%不是coupon rate嗎？為什么增加/減少40個點(diǎn)的收益率要在6%的基礎(chǔ)上操作？不是應(yīng)該先求出來 I/Y 嗎？而且這道題沒有提現(xiàn)是callable bond，為什么要用
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
B選項為什么是正確的？senior manager不是應(yīng)該負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理的角色嗎，不應(yīng)該是直接參與具體的實際業(yè)務(wù)操作層面吧？B選項中senior manager直接參與政要人物的賬戶開立關(guān)閉和交易，這個具體的實操工作不應(yīng)該是管理層做的吧？
官方practice exam里面的13題答案里面，選項A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計量操作風(fēng)險（IMA方法不是計算市場風(fēng)險的嗎？99%，10天），這個好像沒有講過，是什么
老師你好，24題既然是pay in advance，也就是1年期初時刻就得到收益，為什么payoff不用再折現(xiàn)到1時刻？我知道折現(xiàn)到1時刻指的是long FRA的value，那么假如這是現(xiàn)實操作
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標(biāo)的資產(chǎn)的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個股票A的看漲期權(quán)，為了降低我自己的風(fēng)險，我在股票市場買入股票A，當(dāng)股票A上漲時，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
老師您好， 關(guān)于未平倉合約數(shù)open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說，如果第一天進(jìn)行了多頭操作，在第二天進(jìn)行了反向空頭交易，就相當(dāng)于平倉了，那么交易量算作兩份
老師您好，這里楊老師說，當(dāng)MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因為小于1，100，000，所以不交抵押品。請問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認(rèn)的呀。請老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個來hedge？ 謝謝～
老師你好，我想問一下，你講風(fēng)險案例巴黎銀行和金屬公司時，都提到交易員不停的取消交易做遠(yuǎn)期，就一直虧損，我想問一下這種方式怎么操作造成虧損的，還有交易員最開始是因為要盈利，只是判斷錯了交易方向，還是他故意這么做，這么做其實是盈利不了的，謝謝了。
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