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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
這道題里面的p概率為何是1/4？因?yàn)轭}目只有2種可能對或錯(cuò)，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時(shí)候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點(diǎn)可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個(gè)ppt中第三個(gè)表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時(shí)候我們的n取得是什么吶？ 還有一個(gè)問題，在第二個(gè)表中有三個(gè)自由度，其中2代表有兩個(gè)自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個(gè)27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個(gè)式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實(shí)給定了一個(gè)t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計(jì)算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號(hào)n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時(shí)候說后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時(shí)候說
老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于AMA方法卷積的計(jì)算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點(diǎn)的時(shí)候，一個(gè)題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中有樣本數(shù)量n，另一個(gè)則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個(gè)題目中，累計(jì)七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時(shí)候關(guān)于折到哪個(gè)時(shí)點(diǎn) 不明白 第二張圖 老師講題的時(shí)候說從到期折到0時(shí)刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時(shí)刻應(yīng)該是0～1之間的一個(gè)點(diǎn) 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個(gè)位置折總共才9次啊 到底是哪里錯(cuò)了呢
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
程寶問答
金程問答