老師你好 這邊這個圖上楊老師在講解的時候說到貸款會有提前償付，那如果貸款提前償付的話，exposure不是應(yīng)該在提前償付的那個時點出現(xiàn)斷崖式下降嗎？可為什么這個10年期的貸款一直穩(wěn)定下降呢
老師請問信用風(fēng)險補錄部分的講義上傳了嗎？沒看到呢？
老師你好，這邊市場價格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場價格的情況下每一期對應(yīng)的z-spread是同一個嗎
視頻1:20:53，板書第四步，這個數(shù)為啥是上年數(shù)直接成1.05，我覺得是不是漏了1750000，這個每年不是都有1750000嗎，為什么第五年沒有啊
老師您好，我想問下這里面的spreading指的是什么的spreading？可以具體講一下這道題嗎？謝謝！
補錄部分PPT在哪里可以下載？
1:42:00 - 為什么說當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時equity tranche有可能會存活下來呢？
當(dāng)利率結(jié)構(gòu)到掛的時候,為什么CVA比實際要大?CVA不是要折現(xiàn)嗎?
這個LDA是什么 后面哪里章節(jié)有講？
可以解釋一下這道題的probability是怎么算的嗎？
為什么第一年不違約的同時第二年違約的概率是用PD2-PD1？第二年的累計違約概率-第一年的累計違約概率等同于第一年不違約的同時第二年違約？
老師，能麻煩解釋下銀行是怎么獲得250bps嗎？這個不是銀行的成本嗎？
老師，麻煩講下iv,謝謝
此處為什么是對違約的時間建模而不是對違約的概率建模？
提問，這兩個算法最后出來的結(jié)果是一樣，如果有差異的話差異是什么
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