老師，這里6個月的利率不是已經(jīng)給出了嗎，為什么還要除以2呢
老師，為什么longFRA就是借錢啊，long不應(yīng)該是約定買入標(biāo)的資產(chǎn)嗎，這樣的話就不是借錢融資而是投資了。
老師，請問第二個假設(shè)檢驗的公式在假設(shè)檢驗?zāi)囊徊接玫桨?，是用于正態(tài)分布的嗎
老師請問一下，日間交易更容易產(chǎn)生exception，為什么視頻里說大家都想用日間交易呢，不是exception越小越好嗎，這樣可以少交economiccapital
請問老師，這里的非拒絕域說的是（1-回測VaR時的alpha）嗎？如何理解老師這里說的p不變時，t增大，非拒絕域變窄，以及T不變時，confidence-level增大，非拒絕域變窄呢？感覺聽上去有點混亂
單調(diào)性的解釋不是很理解
NORMALVAR的缺陷是啥？沒聽懂
老師，normal不符合對稱分布，那lognormal符合正態(tài)分布嗎
老師，8分30秒時候，老師提到ES優(yōu)勢是滿足次可加性，請問在ES計算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎？
等號右邊為什么是加號？
麻煩解釋下第1點為什么老師說significance level是type1error?以及第2點，n上升為什么兩error下降？
請問為什么此處TIPS對應(yīng)real，被對沖者對應(yīng)nomial
老師講“Var值是一個靜態(tài)指標(biāo)“，這個“靜態(tài)指標(biāo)“怎么理解？什么是靜態(tài)指標(biāo)，什么是動態(tài)指標(biāo)？怎么分辨的？
老師您好，我想問一下這里equity的lognormal圖像為什么是連續(xù)的而不是離散的呢？謝謝。
diversifiedVar怎么算出來的老師沒有講呀？是怎么算出來的呢？
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