老師在上一張ppt講3.841是根據顯著性水平=0.05時計算出來的，但在這張表格中，C-Level是97.5%,98%,99%,顯著性水平并不是0.05,那為什么還能用LR值是不是大于3.841來確定非拒絕域呢，按理說應該根據新的置信水平（顯著性水平）來確定非拒絕域的邊界吧。根據新的置信水平查分位數。
Pt-1*e的r次方，e的r次方是怎么突然蹦出來的？連續(xù)復利嗎？
日間交易為什么更容易出現exception？
老師我記得一級的時候講過什么時候看百分號為一個整體，什么時候是要把百分號化成小數，但是現在記不起來了，能請老師講解一下嗎？
老師你好，這里的題目的B選項是增加了他的閾值，那我的極值個數不是減少了嗎，那VAR和ES不應該是降低嗎？
第三個選項中，copula和方差有什么關系呀，
高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺講義中和這個題有點混亂，請老師幫忙講解一下
老師，所謂的10天99%的VaR，10天是指Holding Period嗎？但是每天搜集多少數據呢？市場價格不一直都在變動是連續(xù)的嗎？
單尾的對應數值是怎么來的？
老師好，視頻老師應該寫錯了， 對比的是10天百分99的var. 算出來不是10天 應該是要（ 25-10/9.949874 ）乘以根號10 才能得到4.767314 呀。 另 一類二類錯誤在里面里有點亂，因為算出來原假設是錯的但是并沒有拒絕 ，不是把錯誤當成真么？ 這不是二類錯誤么？
這一段主要講什么？為什么1.65是正的？
老師，實際應用中一般貨幣市場基金和國債政府債的Horizon分別是多少呀？
老師說的檔位是什么意思??？能舉個例子嘛？
為什么高評級債的spread會隨時間變大，低評級債的spread會隨時間變小
這道題目選擇A，視頻說因為是一個經驗結論，直接選A。其實可以從外匯期權波動率的分布來解釋它應該選A，因為他的密度分布函數相對于對數正態(tài)分布是左右均肥尾的，那么它出現極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
程寶問答
金程問答
