C選項(xiàng)market index portfolio是指的rp-rf，safe asset指的是rm-rf嗎？
BETA 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果beta低說明對(duì)資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，low beta，low risk premium，對(duì)吧？ 那如何能推出來(lái)low beta呢？ 因?yàn)轭}干中說明了，在bad time時(shí)竟然有high profit，說明資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，故low beta，是這樣的邏輯么？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
請(qǐng)問asset allocation contribution是代表什么含義？計(jì)算的結(jié)果是帶什么什么意思？
這個(gè)題是不是手機(jī)上沒有顯示全啊
stock和treasury分別是什么對(duì)沖效果？stock是delta嗎還是duration
老師您好！我記得課上講過一個(gè)volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
計(jì)算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴(yán)謹(jǐn)
市場(chǎng)波動(dòng)綠上升，是不是所有資產(chǎn)的表現(xiàn)都變差，也就是收益率都降低？
能不能換個(gè)老師重新講講！這個(gè)老師講了等于沒講！因?yàn)閍對(duì)所以選啊a，因?yàn)閎cd和a不一樣所以不選，那你得說錯(cuò)在哪?。侩y道就錯(cuò)在和a不一樣嗎？
此題未懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解
老師可以總結(jié)一下各個(gè)指標(biāo)使用場(chǎng)景嗎？一級(jí)學(xué)習(xí)的有點(diǎn)忘記了
老師好，線性規(guī)劃法中的alpha 是考慮了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的嗎？
老師請(qǐng)問擇時(shí)能力是怎么定義的
老師您好！A選項(xiàng)的表述。。在這樣一個(gè)組合里，IR是否maximized是不是應(yīng)該無(wú)法確定呀？如果某一個(gè)基金經(jīng)理加了principal，excess return理論會(huì)變大，但TEV相對(duì)來(lái)說是不是應(yīng)該也會(huì)變大，加的畢竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
程寶問答
金程問答