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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質(zhì)性
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險的原因呀。
49的D選項，對沖基金的波動率也就是風(fēng)險被低估了，房地產(chǎn)基金的風(fēng)險是增加的，這個說法也沒有問題吧？對沖基金剔除了表現(xiàn)差的，收益是被高估了，同時風(fēng)險也被低估了，也就是波動率被低估了。看不出來D選項有哪里說錯了，求解。
in volatility正好和D相反了？答案把B選項改成了和D一致的意思。所以不明白答案的有點前后矛盾？所以請問怎么理解這道題的考點？
老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時候就是選與risk mgt有關(guān)的選項，然后就把選項鎖定在了B和D，如果沒有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個B排除掉？generate VaR levels
老師，C選項又沒說是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時候不就是說單個資產(chǎn)的風(fēng)險大、整個投資組合的風(fēng)險不一定就大，所以要看整個組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項，而減少對單個資產(chǎn)的風(fēng)險關(guān)注D 嗎？感覺老師是在硬說D對。。
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價公式時，用了遠期合約定價公式做類比，并表示需要用到股價超過執(zhí)行價格的概率N(d2)作為調(diào)整項，來乘以ke??。感覺這個說法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險第29題，題干的第二條，視頻中說無風(fēng)險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風(fēng)險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
老師您好，請問這道題 (1)15年的zero coupon bond ，題目中沒有說是用連續(xù)復(fù)利啊，不是債券一般題目沒有說的話是用一般復(fù)利，衍生品用連續(xù)復(fù)利嘛，這里為什么要用連續(xù)復(fù)利計算? (2)D*=Mac D/(1+y)，這個y不是年化的嗎？況且這是個零息債，為什么還是要÷2呢？麻煩老師了
that Y is equal to 2, the probability that X is equal to 1 is closest to: A 0.05 B 0.25 C 0.20 D
精 volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity.答案選D。 這題我不是很明白，請老師詳細解釋一下。 感覺題目就沒弄明白要考察什么。
老師，題目說的是這個投資者挑選一種什么樣的組合來實現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實際上不用計算就能得出答案A了，但是我通過計算發(fā)現(xiàn)確實A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖?。?
習(xí)題集181題，選項ABC都沒問題，但覺得D選項也是對的，D選項是在公司的資產(chǎn)負債表中多留10million的準備金，應(yīng)該是屬于Cash reserve account之類的能夠提升內(nèi)部評級的方法
程寶問答
金程問答