習(xí)題集517看不明白及每個選項對錯的原因
習(xí)題集502，C選項的表達是對的嗎為什么？D里不是value的獲益會最多么
習(xí)題集500這題不明白意思
請問59題什么沒有credit risk呢，有可能對方不給spe付浮動利息呀。
老師24題中的asset interest只是收了一年嗎？即92*1*8%，不應(yīng)該收到四年嗎，乘以4？還是說這個是zero-coupon呢
請問 此表第五年，我標3的這項（ending O/C累積），這里計算時為什么沒包括進第五年的OC+recov呢？recov確有單獨列示，但第五年的oc去哪兒了？
關(guān)于使用CDS的市場價格倒推風(fēng)險中性PD再推出implied ρ，這個在課程具體的哪個章節(jié)??？感覺沒聽到過
請老師確認一下，PD，EA同時下降是RWR還是WWR？
請老師解釋一下此表最后一列數(shù)字是怎么來的
請問；notional。risk是什么風(fēng)險
215題請講解一下
習(xí)題集198題，不明白問的什么，也不會計算，麻煩解答一下
老師這道題不明白怎么理解，習(xí)題集188題
老師能說下abc錯哪里啦嗎？另外可不可以總結(jié)下friction的幾種類型，我忘記在哪里講的了，一做題就蒙。。
46題因為是sell option 所以先收到premium就沒有exposure，如果是買方的話exposure怎么算呢
程寶問答
金程問答