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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約里面約定的價格嘛而題目里面給的的F0是這個遠(yuǎn)期合約的價格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因為C服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
有一題是CHF是分子，計算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問的是哪一個知識點，f1和f2是什么意思
f小于s的時候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
59題，short futures不是約定在未來以某個價格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價公式到底是哪個，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
請問put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說兩個答案是一樣的，等于N(-d1)？
請問老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號n嗎？
請問紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計概率標(biāo)的正確嗎
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