金程問(wèn)答
求每個(gè)選項(xiàng)的解析
73 A is fed rate higher than other banks ?
老師好，押題60，隨著時(shí)間on-the-run變成old issue以后，special和general的差異變小，所以應(yīng)該是利差收窄了吧？
老師您好，B選項(xiàng)，KMV model規(guī)定的capital structure是包括convertible bond的嗎？上課好像沒(méi)有提到過(guò)
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應(yīng)該只有信用風(fēng)險(xiǎn)。這樣就沒(méi)有答案了。 我的理解，覺得三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有，出了信用風(fēng)險(xiǎn)后，會(huì)引起其他風(fēng)險(xiǎn)
Q14 borrow from federal funds rate do I need to post collateral? If not, is this the reason why the rate is higher?
老師您好，48題，B選項(xiàng)，Call option一定是RWR嗎？比如說(shuō)我向銀行買國(guó)債看漲期權(quán)，經(jīng)濟(jì)下行期間國(guó)債漲價(jià)，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
麻煩老師看下這道題為什么不能用鉛筆寫的公式算呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)33題，回購(gòu)不是從三個(gè)月后做的嗎？為什么repo interest不是付三個(gè)月，而且付六個(gè)月呢？三個(gè)月后才借到錢？
算違約概率都是單尾嗎？只有H0=的假設(shè)檢驗(yàn)是雙尾嗎？
老師好，這道題題干中已經(jīng)說(shuō)了每年違約概率是固定的5.5%，那第四年違約概率不也應(yīng)該是5.5%嗎？
老師，選項(xiàng)C可以再解釋一下嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題，最后缺的14.39，不是應(yīng)該先從equity層覆蓋嗎，equity損失完了才輪到mezz層，怎么直接從mezz層開始算損失了呢？
Q81 能指細(xì)説明答案嗎？算不出來(lái)
Moody's KMV模型算出的DD，數(shù)值越小越不易違約，對(duì)嗎，越小越好？
程寶問(wèn)答
