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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
to average portfolio maturity?A Principal mapping B Duration mapping C Convexity mapping D Cash mapping
兩個不同的債券為什么可以用一個期限的折現(xiàn)因子？如圖bond2的d(0.5)為什么可以用bond1的？題干哪里表明即期利率一樣呢？
老師，這道題選D而不選C的原因是都在于第一行題干寫道這是“profit/loss distribution”，因此mean是正數(shù)20million就是收益？（如果題干是loss distribution，則應該選C對不對？）
老師您好， 這道題是協(xié)會的模擬題60題， 請問可以介紹一下為什么選D嗎，這道題的知識點，我沒有在基礎講義中找到， 請問是哪個知識點， 是不是我漏掉了， 謝謝
第21題有2個疑問 1. C選項中為什么說tree里面會有misclassify? tree中斜杠前后分別代表什么？ 2. D選項沒有聽懂為什么all first class passenger存活下來，能否再解釋下？ 謝謝！
老師，在這道題講解時老師說的是需要0.5份的股票對沖，但D說的是股票的數(shù)量要為期權數(shù)量的一半。請問這0.5份的股票數(shù)量是如何跟期權的數(shù)量對接上的呢？
老師您好，當?shù)狡谌諡橐荒陼r，前面推導過一個近似計算式d2=(lnV-lnK)/standard deviation，能用在這兒嗎？我算了一下是0.7991，和答案1差的有點多哎
老師好，這道題注解第一句話我覺得stack是一系列不同到期日，為什么說same expiration呢？另外，Ab選項是不是都是stack所以錯了，d是風險smaller才對呀？
精 這里的D選項，CAPM模型不是假設正態(tài)分布的嗎？（難道是return，這里說的是time horizons）還有這里的A，不是所有投資者預期都相同嗎，為啥還是maxmize呢，A應該是不屬于啊啊。
ppt16-19,ppt17-19,ppt18-19請問可以把具體算式都列出來嗎?(即第一問的b和d兩個題目的具體表達式，因為課件里面只有答案，沒有具體的算式）
兩個問題：1、N（d1）是不是應該等于deltaE/deltaV？因為V與E的關系相當于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
第一題的b選項是否因為TPI(p)大于TPI（m）可以得出E（Rp）大于E(Rm)或者beta（p）<beta（m）=1，從而JPI的公式中得出是正數(shù)呢 d選項beta是小于1的話為什么不對呢
KMV的最大特點不是考慮了bond的長短期么？A怎么理解?。吭儆?i class="highlight">D，BSM是假設股票價格服從對數(shù)，而股票收益率是正態(tài)，換到莫頓模型里，誰是對數(shù)正太分布，誰是正態(tài)分布呢？
老師，對于選項D不對，1級核心資本達到9.5，在加入ccb也是加入到一級核心資本的，那么就是說一級核心達到了10.5%，也不能說總資本達到了嗎？為什么呢？
d選項中的偏差是不是只涉及交易量小導致的平滑?。磕莻€偏差不影響收益率只會低估風險吧……非流動資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個是對于對沖基金的吧？
程寶問答
金程問答
