全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
精 老師 請問這里D是應該如何理解？看答案沒看懂，而且為何copula會有one factor的情況？（copula不是兩個分布構建的嗎？是三維的話至少應該是3個factor不是嗎？）
老師您好，d選項 takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現在sellput gamma是負的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應該short future嗎
精 老師，請問equity price與volatility一定是反比的對嗎？您看Q76這道題D, 請問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價和高波動率才導致equity option volatility skew嗎
93題，搞不懂為什么要給存款加保險，還有CD的道德風險為什么是上升的啊，D銀行成本上升，所以會導致銀行有道德風險，這個題目的意思是如何降低銀行的道德風險嗎
老師，這道題可以延伸為以下兩點嗎？ 1、delta對期權價格影響最大時，為A選項，ITM call and OTM put 。 2、期權價格對Delta的影響最大時，為D選項，Gamma最大，ATM
老師，B為什么是正確的呢？CVA上升是WWR的結果，可不代表在CVA上升時一定就有WWR風險??？C是不是沒有類似的說法？D不太能理解，請老師幫忙講一下，謝謝
請問這道題為何選擇D呢。他借入30%risk free asset，全部投到M里面。因為都在CML線上，所以Sharpe Ratio 不變。但是因為借入資本，他應該是高于efficient Frontier線上的?。ㄈ鐖D中2點）
押題98 有個疑問:老師在講解時在計算duration調整這步時他直接用了3和9？我想請老師確認一下！3和9應該是MacD吧！是否要換成MD再代入計算公式-D*P*ΔY 呢？
這里的60%就是風險中性概率嗎？為什么不用u和d來算？平時很多題目會給定一個概率，老師說那是主觀的不是客觀存在的風險中性概率啊
請問老師這道題怎么就D選項了？視頻就講了一半也沒算出答案，只說要美式大于歐式價格，那么b也是大于的啊。 此外，請問還有其他老師講的視頻嗎？聽這個老師講的不太習慣
老師這個題視頻解析沒講完就斷了，我自己算出來的答案不是D啊，而且別的選項也都不對，如果分母換成50.0863，算的答案是C，這里是答案和講解都錯了嗎？謝謝老師
老師我又有點糊涂了，我想確認一下，BSM模型中算d12用風險中性r或者實際資產收益r是根據題意，讓后算equity和debt是必須要用風險中性r對不對？
老師，這道題的C、D選項，是wring naked call/put options，講解老師畫的profit的圖形就是我們正常學習的、帶有標的資產的options啊，為啥也適合這個naked的，沒有帶有標的資產的put、call的profit的圖形呢？
請問老師一個概念性問題，Model 2和Model3里，研究利率r的波動大小，是否應該是是整個dr等號右邊的表達式，不僅僅是σdω這一項？謝謝
程寶問答
金程問答
