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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
diversification C Variance-covariance matrix D Full modeling/Simulation這道題問的是most(great) difficult的，這里面的四個(gè)選項(xiàng)請(qǐng)問
老師 Q41.請(qǐng)問D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
同學(xué)你好，審計(jì)委員會(huì)的所有成員必須都掌握財(cái)務(wù)金融知識(shí)，不然沒法在這個(gè)部門發(fā)揮作用。 同學(xué)你好，D說審計(jì)委員會(huì)必須有一個(gè)成員擁有足夠的財(cái)務(wù)知識(shí)，這個(gè)是正確的，但不是必須的，和B相比，我們就不選擇D了
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100
老師 這道題視頻講解的時(shí)候說stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導(dǎo)機(jī)制再分析措施，為什么D選項(xiàng)說emphasize extreme event不對(duì)呢？
這里兩個(gè)利率我分別以小數(shù)點(diǎn)兩位的方式，0.42，0.33，代入計(jì)算器計(jì)算，得出的近似答案為160.4，即答案D。是不是做題時(shí)盡量以保留小數(shù)點(diǎn)后四位的方式更準(zhǔn)確？
老師，請(qǐng)問interest risk是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險(xiǎn)從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險(xiǎn)，不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該歸哪類
老師您好，我看別人的問答里面您說D選項(xiàng)一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺理解不了，如果是0的話，那么等式右邊第一項(xiàng)應(yīng)該不存在因?yàn)槿魏螖?shù)*0都等于0
如圖所示，26題，問：1、A選項(xiàng)，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒有看到這條??？ 2、C選項(xiàng)中“instantaneous variance”瞬時(shí)的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項(xiàng)中“markets operate continuously”是什么意思？
D選項(xiàng)老師說是因?yàn)閟hort option的左尾較厚，實(shí)際損失較大，monte Carlo 預(yù)測(cè)誤差大，但A選項(xiàng)的 long option 右尾厚，實(shí)際收益也可能較大，那Monte Carlo預(yù)測(cè)的誤差也大啊，那A選項(xiàng)也應(yīng)該正確吧
我想問一下A選項(xiàng)中的Netting和講義上的CCP netting是一個(gè)意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項(xiàng)的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項(xiàng)呢。
D選項(xiàng)的PFE橫軸是point time上的gain/loss，所以PFE只是一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的值吧，并不是一段時(shí)間的potential loss，不應(yīng)該隨著時(shí)間而變化嗎，感覺這題ABCD都對(duì)呀
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場(chǎng)投資組合噢，并沒要求一定持有市場(chǎng)組合；CAPM是定價(jià)模型，只是持有市場(chǎng)投資與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
這道題，題目問的是這個(gè)人在報(bào)告里要寫什么。前邊題目說他要改變以前兩種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，考慮多個(gè)管理人的情況。這不就是答案D要寫進(jìn)去，說明之前沒有考慮分散化嗎？
D選項(xiàng)的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更傾向于抵押物權(quán)屬不變更，這個(gè)樣抵押物孳息是歸屬于抵押人的；抵押物接收人更傾向于抵押物權(quán)屬變更。
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