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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進一些嗎。換個人解釋下，不要只告訴我這就是結(jié)論，就是因為不理解這個結(jié)論才問的
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100
老師講選項D的時候說，圖一和圖二都看不出來，但是這個圖二上面三個系數(shù)之間的相關(guān)性接近于一,不就是表明他們的相關(guān)性很高存在多重共線性嗎？圖二是可以看出來的對嗎？
diversification C Variance-covariance matrix D Full modeling/Simulation這道題問的是most(great) difficult的，這里面的四個選項請問
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風(fēng)險也是被包含在了總風(fēng)險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
同學(xué)你好，審計委員會的所有成員必須都掌握財務(wù)金融知識，不然沒法在這個部門發(fā)揮作用。 同學(xué)你好，D說審計委員會必須有一個成員擁有足夠的財務(wù)知識，這個是正確的，但不是必須的，和B相比，我們就不選擇D了
老師,我想問一下1. C選項怎么理解？我的筆記上記的是說這里指的是已經(jīng)smoothing過了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關(guān)性，為什么是smoothing過了的呢？2. D選項為什么流動性差的資產(chǎn)的波動性小？不是說流動性好的資產(chǎn)波動率低嗎？
老師 這道題視頻講解的時候說stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導(dǎo)機制再分析措施，為什么D選項說emphasize extreme event不對呢？
這里兩個利率我分別以小數(shù)點兩位的方式，0.42，0.33，代入計算器計算，得出的近似答案為160.4，即答案D。是不是做題時盡量以保留小數(shù)點后四位的方式更準(zhǔn)確？
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險，不知道這個風(fēng)險該歸哪類
老師您好，我看別人的問答里面您說D選項一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺理解不了，如果是0的話，那么等式右邊第一項應(yīng)該不存在因為任何數(shù)*0都等于0
如圖所示，26題，問：1、A選項，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒有看到這條?。?2、C選項中“instantaneous variance”瞬時的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項中“markets operate continuously”是什么意思？
D選項老師說是因為short option的左尾較厚，實際損失較大，monte Carlo 預(yù)測誤差大，但A選項的 long option 右尾厚，實際收益也可能較大，那Monte Carlo預(yù)測的誤差也大啊，那A選項也應(yīng)該正確吧
我想問一下A選項中的Netting和講義上的CCP netting是一個意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項呢。
D選項的PFE橫軸是point time上的gain/loss，所以PFE只是一個時點上的值吧，并不是一段時間的potential loss，不應(yīng)該隨著時間而變化嗎，感覺這題ABCD都對呀
程寶問答
金程問答
