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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
1。A、B里的波動率是指短期利率整個的波動？所以A里的增長和B里的下跌都不對？應該是均值復歸，這么理解對嗎？2。C和D里的則是公式里的波動項那個子項對嗎？
Volatility-weighted historical simulation本質上也是historical simulation，用的也是歷史數據，但這些歷史數據經過了volatility的調整。調整過后的收益應該是當今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應該選D，請老師再講解下，謝謝
D選項======評估基金的估值政策是至關重要的，一般來說，如果超過10%的資產價格是基于模型價格或經紀人報價，專家應建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯在哪里了呢？ 謝謝老師
為什么這里是要把稅除回去，意思就是算的是稅前的WACC？BE rate本質上是一個稅前率嗎？但是為什么第一個非項目的公式 r_d要乘1-tax，把稅移除呢？
組合的DV零一等于每個債券的KR01的和嗎？還是說D V零一只是針對平行移動K r01是針對不平行,那么DV零一和K r01他們他們之間就沒有什么公式。 謝謝
老師我們考試在做期權定價題的時候都要保留四位數計算嗎？我把u，d，p還有每個節(jié)點的股價都只保留了兩位小數，結果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿足就代表分開計算VaR會低估總體風險，也能解釋A.B.D，但是常理來說放到業(yè)務當中，我把每個產業(yè)鏈放一塊看才會有分散化，risk會減少，感覺有點困惑
請問老師這道題幺錚老師在上課時候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個風險的加總是有可能小于組合的風險的。這道題答案D為什么不正確？請老師解答。另外，資產端和負債端的相關性可以通過管理的決策改變嗎？
168 請教老師 1.standard basket指的是什么？對equity的cds么？2.D項為何不對？credit are uncorrelated為什么就是default
請問老師百題41題。選項D聽完講解還是覺得D是對的不應該選，您看我們的基礎班講義89頁有句話描寫an ideal reference rate是serve as a benchmark
years and 4.0283C. 1.892 years and 4.2276D. 1.906 years and 4.3278此題給出的答案為D，但并沒有給出convexity的具體計算過程。附件截圖
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100
老師好，用無風險利率估計出來的叫風險中性的PD;用實際收益率估計出來的是physical PD。那phsiycal PD也是把實際收益率當成r帶到d2=ln(V/Ke^(-rt))/(σ√t)-(σ√t)/2公式中算出來的嗎？
習題165:老師您好，我知道d=當期違約數/當期存活數，但是這里給的不都是金額嗎，為什么也能用這個方法？這個題我有點沒看懂，outstanding是什么意思，outstanding這一列是usd單位的，defaulted這一又變成了沒有usd單位的了
17題 選項D中波浪線的說法對嗎，為什么？A選項，客戶用prime brokerage的話，不是借券商的錢買股票，然后買回來的股票抵押在券商那嗎？為什么可以把錢取走，取走了也要先賣掉持倉把錢還給券商吧？
程寶問答
金程問答
