28題這個公式什么時候?qū)W過？怎么還有個根號下t？29題怎么沒講？
請問第10題答案里說判斷是不是肥尾就看相比于normal的尾部是不是更陡峭，意思是在這道題里如果第一象限的empirical dist的尾部相比于normal是向下彎，第三象限的empirical dist的尾部相比于normal是向上彎就是瘦尾？
1.請問除了第三題中提到的一份forward contract的delta=1是我們需要記住的，還有哪些derivatives的delta是我們應(yīng)該記住的嘛？ 如果有的話可以幫忙列舉出來嘛？ 2. 請問看到題是怎么想到應(yīng)該用delta Normal VaR的方法而不是單純的就只是用Normal VaR去求？
老師好，如果說在計算第二年的時候不計算coupon的6塊錢，為什么在計算第三年推第二年的時候算了coupon?
市場風(fēng)險強化第九個視頻中，最后一道例題，equity options的pdf圖橫坐標是什么，為什么左側(cè)代表損失？右側(cè)是代表收益嗎？
這個題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因為他對于面值的收斂性，所以bond的價格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對呢
請問下，這兩張圖是怎么對應(yīng)起來的，圖2的兩個峰值分別是58和42處的波動率？
為什么老師說不會有負利率呢？只要T足夠小，波動率大于拉姆達，就有可能是負的呀
請解釋一下這頁的最后一段，沒有聽懂老師的解釋。
老師可以解釋一下B選項嗎？沒怎么看懂B選項
老師什么情況下要考慮方差協(xié)方差矩陣呢？
老師，是否除了三個均值復(fù)歸的模型(Vasicek; CIR; lognormal model with mean recersion)以外, 其余的模型都是假設(shè)parallel shifts from changes in the short term呢？
老師 ( ▼-▼ )我太糾結(jié)了。這里實際利率變動一個單位 名義利率變動1.0247個實際利率，那么就相當于是Yn=1.0274Yr, 那么如圖把Yr除到等式左邊 應(yīng)該是1/1.0274呀。（您看截圖左邊delta Yn的位置除過來寫的是1.0274）,,好難啊 我想不明白了，求助。
請問為什么只計算上行的利率就可以，還有可能是下行呀
老師 這里exchange rate為何不考慮其中可能包含country risk呢？ 就像zero- coupon bond一樣可能包含default risk. 感覺exchange rate不應(yīng)該是a risk factor呀。
程寶問答
金程問答