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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
一道習題集的題目：習題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects
習題冊191頁第328題，首先，回歸的自變量和應變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個average excess return的差嗎？ 選項D為什么是錯的？老師上課強調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計算的？
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個概率相加就是答案，我的理解哪里錯了嗎
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項的結(jié)果對，但計算過程中source和use對應錯了，應該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請老師確認。
D選項老師的解釋對嗎，感覺老師翻譯句子的主語弄錯了。。句子本身說的是不是current exposure是用來評估一個授信額度的ead，只是錯在后面這樣評估不算是保守的，如果真的保守應該是是用整個額度最大值。。
老師您好，這道題我D選項確實只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實有點過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實是OECD規(guī)定好了的呀
D選項short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價格應該往上走，但short應該是價格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
1.請分別計算一下41題第B、C、D選項，B選項不應該是計算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應該要用條件違約概率的公式來計算嗎？
今年MOCK第72題，這是一道流動性的題目。 選項中A選項我確定是錯的，B我確認是對的。C選項不知道哪里錯了，D選項我感覺也是對的，因為上課說了是liquidity crisis team負責管理CFP，但是協(xié)會答案卻說是私庫部門
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關(guān)性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應該給予關(guān)注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風險來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
這道題的D選項是不是有些問題，算總?cè)笨诘臅r候可以用加總，但是具體到這一個月的時候，流動性的來源應該是貸款償還的25，流動性的使用是追加的10的貸款+25的存款的減少，計算式應該是流動性來源25-流動性使用35=-10
押題33提，這題應該選D吧，題目已經(jīng)說了違約本金和利息都不會支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴大嗎？在D選項里，puttable bond對應價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差小（流動性都好所以兩者價格趨于接近？）
程寶問答
金程問答