金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
題目中的R ^2, 絕對(duì)值都比較低，0.27，是不是可以說(shuō)這個(gè)模型的解釋力度是不夠的？D選項(xiàng)， 老師講解是-0.5small, 如果是short的話，那應(yīng)該是+0.5 short small 吧，如果是負(fù)號(hào)的話應(yīng)該是-0.5 long small吧
- (SD^2) / 2 )(T) / (SD * T^0.5)..................................................... 2. d2 = (Log (v
老師答案說(shuō)D選項(xiàng)價(jià)格應(yīng)該為5.96，不知道這是怎么算出來(lái)的？題目給出的6.32我也不知道如何計(jì)算，不知道考試會(huì)不會(huì)考6.32計(jì)算方式，講課老師并沒有告訴這兩個(gè)數(shù)字如何算出的。請(qǐng)老師給出詳細(xì)計(jì)算過(guò)程，謝謝！
老師，請(qǐng)問(wèn)這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個(gè)方法在做這題的時(shí)候是不是都是對(duì)的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來(lái)得到答案？
Adam老師，570題復(fù)制一個(gè)short，思路是想實(shí)現(xiàn)一個(gè)在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降時(shí)能盈利的組合？是要圖形合成出來(lái)是往右下角傾斜的？答案里這些不需要考慮不同的執(zhí)行價(jià)格么？C跟D就哪個(gè)才是最貼近題干呢
老師，第一張圖，long put在波動(dòng)率上升價(jià)格上升支出小額期權(quán)費(fèi)，那long call在波動(dòng)率上升價(jià)格大幅下跌的時(shí)候也是支出小額期權(quán)費(fèi)。。第二張圖，您也說(shuō)的是買波動(dòng)率保護(hù)是可以類比call option的，so 為什么D不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無(wú)單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說(shuō)法沒聽過(guò)，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國(guó)利率，把分紅的部分換成外國(guó)利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
您好，關(guān)于D選項(xiàng)，解說(shuō)里說(shuō)因?yàn)橛衦eliable information source，知道了對(duì)方底牌所以會(huì)有更激進(jìn)的risk culture. 但是講義里“67頁(yè)”提到的例子是greater
early summer不應(yīng)該是正向市場(chǎng)嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說(shuō)他是反向市場(chǎng) 即使D選響的解釋是正確的可他說(shuō)early summer是正向市場(chǎng) 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
習(xí)題集632題為何A選項(xiàng)不對(duì)？是total VaR小于等于policy var＋active management var嗎？另外D選項(xiàng)nominal pension obligaiton為何
我還是覺得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說(shuō)是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說(shuō)應(yīng)該就等于2.3%才對(duì)呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺得d沒錯(cuò)。 老師能不能深入分析一下這題
老師，請(qǐng)教一下，在練習(xí)題d小問(wèn)的解答中，如圖已知的當(dāng)Y≤0時(shí)X發(fā)生的概率是條件概率，那么將它換算成條件概率的方法就是逐項(xiàng)去除當(dāng)Y≤0時(shí)候的邊際概率么？這一部分知識(shí)聽得比較混亂，有點(diǎn)蒙
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說(shuō)凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
請(qǐng)問(wèn)老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計(jì)算了？題目中的P是怎么得來(lái)的呢？跟用u、d計(jì)算出來(lái)的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
