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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，我想問一下這個(gè)題。他說，由于利率上升就會導(dǎo)致他的價(jià)格下跌，我想問是所有的中長期美國國債它的價(jià)格都與利率成反比嗎？為什么它的價(jià)格與利率成反比呢？可以請老師再幫忙解釋一下C選項(xiàng)和D選項(xiàng)嗎？
我想問一下這道題，選D的原因是不是因?yàn)檫@道題目問的是敏感性，然后所以考察的是delta，而delta在ATM的時(shí)候是最敏感的？ 還有什么是absolute change in a value？ 我
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個(gè)公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因?yàn)橛行庞蔑L(fēng)險(xiǎn)，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
in return betweem the protofolio and benchmark. 分子這樣計(jì)算的話選擇D，會和用截距alpha計(jì)算出的答案c數(shù)值差別很大。謝謝
25題。B: ST=50,K=25 的確看漲期權(quán)是ITM. 但D的理解，我認(rèn)為 題干提及利率上升時(shí)是最大收益，那么就利率上升價(jià)格下降最大收益， 價(jià)格下降收益大 不應(yīng)該是put potion嗎？請問為何沖突 我凌亂了 求賜教
倆問題 這個(gè)A選項(xiàng)如果相關(guān)系數(shù)不等于1，那不就得用VAR12+VAR22+2ρVAR1VAR2了嗎，那不就不等于兩個(gè)VAR直接相加的和了嗎，那為什么A還對呢 另外，D選項(xiàng)是不是應(yīng)該是long position？
The owner of USD 200 million portfolio wants to estimate 1-d 99% liquidity adjusted VaR using
257d選項(xiàng)里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個(gè)區(qū)間里找最大值嗎，不是說會找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會更像GPD啊。 之前的老師解答說這個(gè)pareto是POT模型，那這道題題目里不就說的是pot嗎？
D Long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega.這個(gè)題A選項(xiàng)沒有說是put option呀，為什么視頻里用Put舉例解釋的，沒懂
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
老師請問ABS的破產(chǎn)隔離是Originator和ABS的隔離還是Issuer和ABS的隔離？這題的D選項(xiàng)解釋一下好嗎？若有錢留在issuer賬戶上不是好事嗎？以為一旦貸款不還錢 投資者還可以找Issuer來要錢 issuer 難道不應(yīng)該償付嗎？
你好，講義上講的有紅利的put-call-parity不是應(yīng)該是P+S0=C+ke-rt次方+D，這兩道題目中的紅利率為什么是這么算的，如果按照講義上的式子算出紅利再按連續(xù)復(fù)利算出來的紅利率和答案不一樣
請問老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說過，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國債，這樣會導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說股票收益率也下降了呢？
這里老師說N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價(jià)格買入是不是也不太對，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時(shí)刻是Ke^(-rT)吧
程寶問答
金程問答