在POT的公式中可知，尾部參數(shù)與Var和es都是正比，這與正確選項(xiàng)是否矛盾？
這個(gè)例題不是說的是固定利率換浮動(dòng)利率的swap嗎 為什么市場(chǎng)利率為6%時(shí) 是盈利的 不應(yīng)該是虧損嗎
If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, 這句話不是說用的pot方法嗎？為什么解析說用的是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)
老師，這題沒看出說是用normal的結(jié)算結(jié)果和肥尾去比較?。?
為啥p是100000，不是A的20000？
VaR不滿足次可加性，是什么原因?。靠梢耘e個(gè)例子嗎？
老師這里公式?jīng)]看明白，1.484%是3年利息的risk嗎？沒有乘以3啊？NP是本金？
老師，我跑的公式錯(cuò)在哪里，為何和書上及老師的差別這么大
記得之前一級(jí)的時(shí)候有個(gè)指標(biāo)是數(shù)額越大給的權(quán)重更高，那個(gè)是什么指標(biāo)
為什么不能先用題目給的數(shù)據(jù)算出一年的var，然后除以根號(hào)252呢，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣，問題出在哪里
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老師，這句話翻譯成中文怎么看，斷句在哪里，我總是搞反
為啥這個(gè)策略虧錢？這塊兒聽得有點(diǎn)懵，這策略不是賺錢么，基于那個(gè)實(shí)證結(jié)論，ρ上升賺的更多么不是。再問個(gè)小問題，equity的收益率高，為啥價(jià)格低嘞，是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)理解么？
這道題里為什么dt=1呢？ 這類題怎么判斷dt等于多少呢？
您好。關(guān)於這個(gè)章節(jié)的課後練習(xí)，系統(tǒng)一直都不讓我進(jìn)入，有勞協(xié)助處理。 另外有關(guān)於上課ppt的部份 能有辦法一次過打包下載嗎？ 因?yàn)槲夷壳笆怯檬謾C(jī)看，每次打開都是一版一版的顯示，能協(xié)助嗎？ 感謝
這道題b問還是有些不理解。 意思是說銀行是用ES去算capital的，但是individual investor是用VaR嘛？
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