老師，這頁中2時(shí)點(diǎn)1元折現(xiàn)到1時(shí)點(diǎn)用的折現(xiàn)率為什么不用加上20bps，另外在計(jì)算return時(shí)分子用的是1時(shí)點(diǎn)的減去0時(shí)點(diǎn)，為什么不都折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)？
請問老師 例如這種option的二叉樹。為何中間藍(lán)色圈1圈2的中間期權(quán)價(jià)值計(jì)算時(shí)不需要考慮bond 本身在中間時(shí)間點(diǎn)的coupon呢？這里寫了是每年6%的coupon
請問老師，t和dt是什么區(qū)別？像這道題，直接代數(shù)的話 是用dt=1/12. 還有請問所有題中dt都可以用t來直接代入嗎？
請問老師，關(guān)于assume parallel shifts from changes in the short-term rate這一點(diǎn)，是否是所有利率期限結(jié)構(gòu)的model中都不適用？所有都不可能是平行移動的對嗎
請問老師，為什么說B， 高斯Copula沒有相關(guān)系數(shù)矩陣呢？請問所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了，請問可以這樣理解嗎？ 第二，請問是否是大衛(wèi)李copula是由兩個(gè)正態(tài)分布和一個(gè)相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個(gè)正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個(gè)？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻相關(guān)系數(shù)有一個(gè)組合呢？（求指教 知識點(diǎn)有些記憶混亂；（）
老師，關(guān)于相關(guān)性的case中第三個(gè)。我記得應(yīng)該是關(guān)于long equity tranch的，不是嗎？第三個(gè)case是賣equity tranch的保險(xiǎn)，因?yàn)槲C(jī)中equity tranch的價(jià)值上升 (senior tranch價(jià)值下降) 因此所有tranch 趨同。所以long equity tranch策略是對的，只是由于相關(guān)性上升而保費(fèi)收益不能覆蓋理賠的錢。所以變成了失敗案例。 請問老師不是這樣嘛？為何這里老師講的是long senior tranch?? 這和我以前記憶的不相符呀。（是否是講義寫錯(cuò)了？）
那如果這道題里面是多于2個(gè)公司或者asset的話，那么還可以用gaussian copula嘛？多于2個(gè)是不是就要用matrix了？
那如果說VaR是衡量non-tail的loss是對的嘛？
請問老師，為何With short time horizons (3 months or less), correlation estimates are typically very stable？ 短期不應(yīng)該是變化不大 所以更穩(wěn)定一些嗎？越長期 越可能有波動，就像債券和期權(quán)一樣不是嗎
請問什么是multivariate elliptical
麻煩詳解一下D選項(xiàng)，C選項(xiàng)關(guān)注的是對隱含波動率是否敏感，而D選項(xiàng)說的是對期限是否敏感
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，為什么不是理解為△Yr=1.0274*△Yn
其他幾個(gè)選項(xiàng)是什么意思，為什么不選？
老師好！視頻里用的公式Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr 這個(gè)公式是原來哪個(gè)知識點(diǎn)的內(nèi)容，能否再講一遍含義，抱歉一級的知識忘了
老師 這道題算出回測是拒絕原假設(shè)，這如何能判斷出VaR model是不好的呢？拒絕了原假設(shè)不是說明模型有監(jiān)測力度嗎？(沒拒絕就說明原假設(shè)可能設(shè)置不合理之類的 白測了) 不理解為何model bad（inaccurate）
程寶問答
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