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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，有兩個問題，第一，選項B的圖是不是應(yīng)該畫股票期權(quán)的smirk，而不應(yīng)該畫外匯期權(quán)的？第二，選項D，雖然敲出價格和K不一致，但是敲出價格是高于K的，當(dāng)價格向下走，達(dá)到敲出價格，期權(quán)直接價值變?yōu)?，不是和C一樣，其實(shí)也是不敏感的？謝謝
would be:A $1,950.00 B $1,439.75 C $1,489.75 D $2,000.00老師請問這一題不用考慮時間價值什么的嗎？
of weekly price changes A I only B II only C Both I and II D Neither I nor II 平均正確率：54.4% 正確答案：B你的答案：C 解析
關(guān)于Duration，D越大代表風(fēng)險相對越大，可以說更長的到期時間，更少的coupon，更低的利率。 但在Convexity的推導(dǎo)中，最后的結(jié)論是，更長的周期，更少的coupon，更低的利率會導(dǎo)致
請問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動的，如果是這樣的話就可以選到答案選項了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
41題。老師， 選項A，相關(guān)系數(shù)為什么只能測量特定的分布？難道不是隨便的兩組離散數(shù)據(jù)之間就可以測嗎？ 選項D，短期內(nèi)不是相當(dāng)于時點(diǎn)值，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是固定??？答案解析怎么說短期內(nèi)波動更劇烈所以相關(guān)系數(shù)更不穩(wěn)定？ 真是讓人一臉懵逼
老師您好。1>這道題可以用KMV來算么。。DD不也是等于d2么。。。。。直接用（asset-debt）/volatility 這樣算起來更方便一點(diǎn)。。但是這樣算出來的答案跟用Merton算出來
, 1013.76 B. 1043.76, 1028.76 C.1056.73, 1041.73 D.1069.7, 1054.7 在第10期貼現(xiàn)回去那段不太明白，PV=1043.76. 1043.76
shouldn’t place a large number of investment bets in a given year. D Investors should focus
第43題 1確實(shí)紅利的支付會降低股票價格，所以時間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價值下降 2.但如果從下面這個角度 European call的價值為(S0-D)-Ke^(-rt
想問一下英語計算公式中很多字母，比如這道題，讀完題目，怎么來分辨出face value of 100指的是公式中的D，firm value is equal to 400指的是公式中的V呢？不局限
這道題中計算physical pd使用了asset return 請問這個physical pd的概念只會在計算d2中出現(xiàn)嗎？在使用BSM計算equity 和debt的公式中會涉及使用asset
1.IR/TEV公式去計算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯、C對；2.D因為市場組合的風(fēng)險預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？3.市場組合也是有風(fēng)險的，系統(tǒng)性風(fēng)險，不需要風(fēng)險預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風(fēng)險需要預(yù)算？4.B，是需要計算整體的TEV嗎？怎么計算？
請問老師，這道題說對沖基金因為是illiquid 所以系統(tǒng)性風(fēng)險低估了。為了解決這個事情如何做，正確答案是D添加了市場因子的后置項 用來回歸分析。老師 我沒理解這是什么意思。感覺iliquid
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項為什么對？CDS是保險 它的保額從合約開始時就定下來了。它收的Payoff 其實(shí)就是起付的保費(fèi)。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而
程寶問答
金程問答