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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，我想請問一下這題。他問哪一個對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關(guān)鍵就是A和B。B選項里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風(fēng)險。A選項說負(fù)債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
170題，r下降，borrower會提前償付，久期變小，價格上升，C怎么錯了？D 呢？171題，at fair value是什么意思？答案的第一句話說CBO和underlying must have
relative to the spot price represents a positive yield for the commodity supplier. D
of paths the analyst is willing accept. C use the Treasury yield curve for rates. D use an assumed level
我知道D不對，但是有點搞不清楚 provide a vision ，提供一個全面的視角不就等同于direct，提供一個方向嗎？那這不應(yīng)該是BoD的責(zé)任嗎？還有C選項的overall
老師，習(xí)題冊294題的第六個VI選項跟第四個IV選項不是應(yīng)該一個意思嗎：豐收期之前由于存量儲蓄成本的原因呈現(xiàn)cantango。但為什么答案選擇D，IV項和VII選項的意思正好相反啊。我覺得如果把選項
bond，C答案沒有問題?？墒侨绻紤]的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下，應(yīng)該是coupon bond大于zero bond. （同樣的問題可以參考直播中的這道題，見圖片），所以答案應(yīng)為D. 不知道我這樣的考慮對不對。請老師答疑。
?？级旱?2題，答案選的是D項，增加Y或者減少X會減少組合的VaR，但是我覺得增加Y也是會增加整體的Var值，只是比起X來，增加的要少，因為marginal VaR（Y）要小。所以我覺得應(yīng)該是選
對方肯定不會違約，即使合約越來越有利我方，exposure也很小嗎？另外D選項是什么產(chǎn)品，存款憑證嗎？楊老師為什么說相當(dāng)于貸款債券，存款的風(fēng)險還是相對債券小多了吧？
D Short maturity calls on principal-only strips from long maturity conforming mortgages. 為什么put on IO price rise when interest rate fall? 解釋看不太明白
D選項，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說增加了德國政府債券，所以分子變大?？稍谶@之前，不是說有一波客戶提款嘛，老師也說可能要相應(yīng)地去變賣債券來應(yīng)付，那在分析分子變化的時候，為什么沒有考慮這個因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
關(guān)于D選項的解釋，還是沒看懂，有公式代入來解釋嗎？同學(xué)你好，for a given bond，對于一個特定的債券，我們假定它當(dāng)前狀態(tài)下價格是不變的 如果是折價債券，意味著couponYTM，這時候
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項為什么對？CDS是保險 它的保額從合約開始時就定下來了。它收的Payoff 其實就是起付的保費。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而
合規(guī)性27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機有什么關(guān)系？49題A：美國國債的名義收益率為無風(fēng)險利率；為什么錯？ B：預(yù)測的方差總高于歷史方差；這個為什么對？ D：美國國債的收益率傾向于自相關(guān)
請問老師，這道題說對沖基金因為是illiquid 所以系統(tǒng)性風(fēng)險低估了。為了解決這個事情如何做，正確答案是D添加了市場因子的后置項 用來回歸分析。老師 我沒理解這是什么意思。感覺iliquid
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