金程問(wèn)答
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久期
根據(jù)久期的計(jì)算公式只會(huì)受到價(jià)格和收益率的影響嗎？coupon rate是怎么來(lái)的？
為什么接收固定利率支付浮動(dòng)利率的互換能增加組合asset端的久期呢
不明白，為什么一個(gè)負(fù)的久期，對(duì)應(yīng)的就是利率和價(jià)格成正向變化。
老師，我已算出了久期，題目要求凸性，雖然能得出答案，但我想知道凸性怎么算，謝謝
第十題，老師建議用有效久期算。為什么算出來(lái)答案是C？正確答案是D。
您好,這里為什么用有效久期和有效凸性，怎么從題目上區(qū)分用什么公式
這個(gè)利率久期的平行移動(dòng)，可以不可以細(xì)致的講一下，有點(diǎn)忘記了
ctd中 為啥利率大于6%久期越大越好？對(duì)利率敏感，利率降低的話 金額也會(huì)飆升啊
久期對(duì)沖中，為什么不用考慮Price？DV01對(duì)沖是不是要考慮Price？
老師，43題a選項(xiàng)，還是不清楚，老師的解答公示沒(méi)有體現(xiàn)“有效”久期和凸性 請(qǐng)老師解答
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒(méi)說(shuō)各自的價(jià)格
為什么C選項(xiàng)不對(duì)？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
這里的DD1和DD0是有效久期嗎？如果是，怎么沒(méi)有除以2p0
老師，您好，這道題D選項(xiàng)，老師講到折價(jià)債券的久期先下跌后上漲，是為什么呢？
老師 請(qǐng)問(wèn)第451題為什么后面算出來(lái)久期狗還要除那一部分呢
程寶問(wèn)答
