這里支付完senior和junior tranche之后剩余9315360，不應(yīng)該先給oc賬戶1750000嗎
題目問對X層沒有影響的，C為什么有影響？ 考慮：題設(shè)中的每一層都有固定價格，說明最下面還有一層equity，只是不知道金額多少。C說損失由Z先吸收，相當(dāng)于X的保護(hù)墊由原來的Z+equity減少為Z了，所以有影響。對嗎？ 另外，關(guān)于D，自持不影響每個層級的兌付順序和保障，或者說自持只是一種對抗fraud和adverse selection的方法，不是增信措施。理論上我也可以自持A檔。對吧？
如果相關(guān)系數(shù)=0，則用二項分布去逐一計算違約個數(shù)，對應(yīng)找到累計違約概率達(dá)到要求時的WCL，然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1，則視為一個資產(chǎn)，按照違約概率找到對應(yīng)的wcl，然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場景，對吧？
對于期權(quán)的賣出方來說不就會有負(fù)敞口了嗎
bureau score是什么？
Sigg瑪pd方老師在講解的時候不是應(yīng)該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？
老師，為什么T是0.4？
在視頻的講解中，老師說a選項如果理解成條件概率，那么條件概率就是2%，請問為什么條件概率是2%？
如果此時有中間層呢？V和VaR會如何變化？
VaR是一定置信水平下得最大損失，equity是從有損到全損，損失的確定性增加好理解，但是怎么就VaR是下降的呢？怎么推導(dǎo)出來的這個結(jié)論？
equity和的debt題目中有，可是asset是什么值？
senior expense是什么？
O/C account是不是就是trust account？
這里的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是50%吧，volatility是平方的
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
程寶問答
金程問答