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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
3的顯著性再詳細解釋一下
老師，我看解答里說“B選項在時間序列里面對variance的估計包括了趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響，通常會導致預測的方差大于歷史方差”但是實際上方差的確是受到趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響的，甚至還有別的影響，為什么預測的就一定比歷史的大呢
按照周老師講的，事后證明B是最有效的措施。因為央行給了流動性支持，但銀行把流動性囤積起來了。請老師給講講
capm里面風險溢價應該是非系統(tǒng)性風險吧，pf才是系統(tǒng)性風險，這里是不是說反了
第三個圓圈中，99和5，95和1，到底哪個是計算VaR的顯著性水平，哪個是回測VaR的顯著性水平？
resiliency 越高代表的恢復時間越長，那流動性不是越差嗎 為什么這里說恢復時間越長交易對手越多，流動性越好
B選項，說的VaR是not coherent，但是講課時說的VaR僅不滿足次可加性，一致性這些特點VaR都滿足呀！
請問題中給的百分之五為什么是顯著性水平？置信水平和顯著性水平如何區(qū)分呀
47:34，為什么從股票A橫著畫一條線和CML的交點就是系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的分界？
危機的時候相關性上升，但是如果是負相關的兩個資產，相關性上升不是會讓分散化效果更好嗎？
CML曲線的Rf點是如何達到系統(tǒng)性風險為0的？系統(tǒng)性風險不應該是不能被分散的嗎？
請問老師哦，系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，預期風險和非預期風險，兩組之間有關系嗎？FRM的研究對象是？
為什么說單一模型下系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險是被充分分散的？ABD選項的解釋不太懂
這里強制清算會引入系統(tǒng)性風險，老師沒講。是說強制進行中央清算會引發(fā)系統(tǒng)性風險嗎？這句話是什么意思呀？
我這邊理解的是copuLA可以用來計算非橢圓分布的變量的相關性，correlation是只能計算橢圓分布的變量的相關性？對嗎
程寶問答
金程問答
