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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師上課講針對流動性好的那部分資產(chǎn)，隨著投資者爭相購買將價格推高了，但是為什么收益率下降了呢？這地方不太明白。是不是可以這樣理解，illiquidity risk premium是指買入流動性
請問老師上課講針對流動性好的那部分資產(chǎn)，隨著投資者爭相購買將價格推高了，但是為什么收益率下降了呢？這地方不太明白。是不是可以這樣理解，illiquidity risk premium是指買入流動性
這里T對流動性的作用分析不對吧，首先從定義理解，T表示清倉所需要的時間，當然是流動性越小的資產(chǎn)需要的時間越多啊，從公式角度理解，流動性對VaR的調(diào)整就是根號里的公式，T肯定是大于0的，那么根號里就是遞增函數(shù)啊也說明T越大流動性風險越高，LVAR越高吧
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
老師，請教一下APT模型中各個風險因子不考慮相關性因素嗎？但是在現(xiàn)實世界中，GDP與利率是存在一定相關性的。
老師，請教一下APT模型中各個風險因子不考慮相關性因素嗎？但是在現(xiàn)實世界中，GDP與利率是存在一定相關性的。
第二個選項中所說的相關性上升分散效果下降，可是如果是負相關，相關性上升應該是分散效果更好吧？
efficient 與完全分散化即只有系統(tǒng)性風險不一個意思？具體怎么區(qū)分。cml上點只有系統(tǒng)性風險，是指有效還是完全分散化。
老師這道題選C 答案說是因為任何交易和風控時間有對立，我卻認為Global marlet risk 是系統(tǒng)性風險 請問是系統(tǒng)性風險嗎？ 謝謝
為了保持獨立性，風險管理委員會和審計委員會不是應該都要保持獨立性嗎，為什么可以有管理層人員呢
老師您好，我想問下，為什么銀行降低融資性流動性風險要進行長期負債？還有為什么長期負債會導致成本上升？
保護性看跌期權(quán)等于s+p。意思是說保護性期權(quán)的價值(也就是價格)是期權(quán)標的資產(chǎn)的價格加上期權(quán)費對嗎？
彈性的定義是一個時間，如果交易所需時間更長，不是說明標的的流動性不佳嗎？為何老師說彈性越好-流動性越好呢？
舉例中 流動性好所以可以選10天的var,流動性不好，數(shù)據(jù)少只能選60天的？所以VAR horizon越大流動性越不好？ 另外如果從1年前到現(xiàn)在，計算99%的10天的 VaR，horizon也就是指holding period是10天，window是25?
TR的公式代表承擔一單位的系統(tǒng)性風險可以獲得多少超額回報 適用于well-diversified 但是前面不是講過非系統(tǒng)性風險可分散化么 為什么這里系統(tǒng)性風險的公示適用于well-diversified呀
程寶問答
金程問答