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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么使用了VaR就是考慮了分散性呢? 計(jì)算WCL的時(shí)候還考慮了相關(guān)系數(shù)，沒有直接將相關(guān)系數(shù)當(dāng)作1，這不也是考慮了分散性嗎？
老師講depth越大，說明交易對手越多，說明流動(dòng)性越好，對應(yīng)反面講的指標(biāo)就是adverse price上升，說明對手少，砸開價(jià)格反轉(zhuǎn)，說明流動(dòng)性不好，這么理解對嗎？
老師好，C選項(xiàng)為什么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為零，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也為零時(shí)，loss rate等于違約概率什么意思呢？．
為什么hot money ratio是會讓人擔(dān)憂的，這個(gè)指標(biāo)和流動(dòng)性不是正向關(guān)系嗎，這個(gè)題到底是想問和流動(dòng)性正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)的指標(biāo)
這個(gè)相關(guān)性的知識在講義的哪里，BCD分別錯(cuò)在哪里
631題，為什么Q-statistic可以檢測流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
三四不理解，第三壓力測試具有客觀性？
老師能舉幾個(gè)系統(tǒng)性和個(gè)體性情景的例子嘛？
市場操作流動(dòng)性都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？完全顛覆了所學(xué)呀
關(guān)于LVAR，后邊的流動(dòng)性調(diào)整t越大調(diào)整越大吧？
如果I正確的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也算操作風(fēng)險(xiǎn)？
請問老師，在這之前多重貢獻(xiàn)性在哪里有講過呀？？？謝謝老師解答
這個(gè)第四列的流動(dòng)性盈虧怎么算出來的
老師，這張圖相關(guān)性和價(jià)值的關(guān)系不是很清楚
老師好，為什么這里突然引出違約相關(guān)性這個(gè)概念？
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