金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的價(jià)格為什么要求是平價(jià)的？那我們第三門課通過(guò)coupon現(xiàn)金流折現(xiàn)求得的價(jià)格又有什么用？
老師我可以理解成只要是存在復(fù)息的情況下，未來(lái)現(xiàn)金流折算到0時(shí)刻的錢都是dirty price？
像這種現(xiàn)金流，最后一年的給付是不是先給senior 本息之后再給下一層的本息。
PMT包含本金和利息嗎？之前債券求的PMT不是表示每月的現(xiàn)金流嗎 也就是利息 沒(méi)有本金啊
零次債權(quán)沒(méi)有現(xiàn)金流嗎 只有最后的本金？ 這里的5%+1/2%代表什么意思 為什么要這么算
有個(gè)問(wèn)題:2個(gè)bond有相同的duration，但maturity不同。為什么說(shuō)現(xiàn)金流越分散的那個(gè)債券conv越大？謝謝
計(jì)算浮動(dòng)bond value的時(shí)候，用第二年末的現(xiàn)金流折現(xiàn)，計(jì)算結(jié)果為甚么不等于300？
這里現(xiàn)金流的正負(fù)號(hào)怎么判斷的啊？利率互換的話對(duì)于買方應(yīng)該是收固定支浮動(dòng)啊
老師,能否把這附件里面的計(jì)算過(guò)程詳細(xì)貼圖出來(lái)? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下這個(gè)產(chǎn)品,還是對(duì)其現(xiàn)金流不太理解
在算dirty price折現(xiàn)的時(shí)候，最后一期現(xiàn)金流不應(yīng)該是1030嗎？為什么FV是1000？
請(qǐng)問(wèn)老師，投資種類越多非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，但為什么投資一種市場(chǎng)組合就一定可以把非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分散沒(méi)呢？可以理解種類越多風(fēng)險(xiǎn)越小，但是為什么所有的市場(chǎng)組合都可以消除掉非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
公司價(jià)值V和可變支付S之間的相關(guān)性對(duì)swap估值來(lái)說(shuō)很重要，若相關(guān)性下降，它對(duì)看跌期權(quán)價(jià)值無(wú)影響，但這兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期權(quán)價(jià)值會(huì)下降，但為什么相關(guān)性下降時(shí)，不會(huì)影響看跌期權(quán)價(jià)值呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題答案是不是錯(cuò)了？預(yù)期相關(guān)性上升，buy correlation的方式有三種1、相關(guān)性互換，收實(shí)際相關(guān)性，那么第一項(xiàng)就不對(duì)?。?、買指數(shù)put，第二項(xiàng)買call怎么會(huì)對(duì)呢？3、方差互換，只有第三項(xiàng)是對(duì)的?。?
這道題如果A的期限是9個(gè)月，B的期限是6個(gè)月該怎么選擇？我記得以前有一道題，相關(guān)性高的期限短不能覆蓋，相關(guān)性低的期限長(zhǎng)能覆蓋，讓我們選。在相關(guān)性和期限之間如果要選擇該怎么選？
老師，舉杠桿會(huì)放大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？（B的紫色部分）不太能理解為何說(shuō)beta在舉杠桿時(shí)候會(huì)變大，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是固定的嗎？
程寶問(wèn)答
