全部 >
久期
老師，這題如果求△NW的話，duration是不是應(yīng)該除以（1+r）？不能直接用時(shí)間單位的久期吧
老師，咱PPT上都沒有年金和永續(xù)年金的久期的知識(shí)點(diǎn)了，考試還會(huì)考嗎
請(qǐng)問這個(gè)用久期和曲度算債券價(jià)格的變動(dòng) 為什么里面那個(gè)P用的是par 不是債券價(jià)格呢
老師您好，關(guān)于這個(gè)凸性和久期的二階導(dǎo)和一階導(dǎo)的概念，能再詳細(xì)解釋一下嗎？
凸性是久期變化量除以收益率變化量 美元凸性就是在分母上乘一個(gè)p就行了 是這個(gè)意思嗎
這道題為什么不能通過計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債各自的權(quán)重，計(jì)算出組合的久期，再計(jì)算價(jià)格變化呢
B 選項(xiàng)說的就是有效久期和有效凸性啊，所以說是可以protection against 非平行移動(dòng)啊，為啥B錯(cuò)了
56題，如果說開始支付固定應(yīng)該是相當(dāng)于多利率吧，利率漲價(jià)格漲，但是久期為何是負(fù)的？
為什么Y已經(jīng)變成了7%，求久期的時(shí)候?yàn)槭裁催€是沿用6%算到的actual price？MD不是應(yīng)該重新算嗎
老師我想問一下含權(quán)債，為什么計(jì)算有效久期要加期權(quán)費(fèi)，而計(jì)算有效凸性就不用呢
美元久期不是也要乘價(jià)格嗎，所以應(yīng)該和DV01一樣呀，為什么說也隨期限增加呢
這道題我聽了5遍。我知道我哪點(diǎn)不明白了。就是我找不到一個(gè)對(duì)標(biāo)，和我工作方式有點(diǎn)想，把所有混在一起。因?yàn)榍懊娣治?i class="highlight">久期時(shí)候已經(jīng)把價(jià)值和久期聯(lián)系在一起了，也就是后面delaty不論在什么時(shí)候都是一個(gè)正值
老師，第八題我沒理順，b選項(xiàng)，為什么利率上升時(shí)，零息債券因?yàn)?i class="highlight">久期高而下跌快？零息債券不是在買入的時(shí)候就規(guī)定好pv了么？利率上升應(yīng)該fv上漲呀，還有久期和收益是什么關(guān)系？我沒弄懂，請(qǐng)老師幫忙看看 謝謝
老師您好，我想詳細(xì)知道為啥折價(jià)債券的久期隨后會(huì)下降，圖二的文字解釋：折價(jià)債券隨著時(shí)間的增加，價(jià)格會(huì)接近面值是什么意思，折價(jià)債券的價(jià)格難道不是早就定好了嗎？若按這種解釋，為什么溢價(jià)債券隨著期限的不斷增長(zhǎng)久期不會(huì)下降？
35題，C選項(xiàng)有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項(xiàng)沒有2倍，老師說沒問題？
程寶問答
金程問答