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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師怎么理解wide bid ask spread 代表了流動性差呢？
根據(jù)老師講解。請問garch（1，1）下，相關性為什么為負。
長期資本公司的相關性假設是什么？是正相關嗎？
置信水平和顯著性水平有什么區(qū)別，如何區(qū)分？
老師您好，請問多重貢獻性為什么會出現(xiàn)have low t-statistics呢？
如何理解ES is a coherent spectral measure. 滿足一次性風險度量指標
A流動性越好，難道不是越便宜嗎？就像stack and roll 啊
為什么忽略diversification effect 可以看做相關性是1，不是0？
為啥無風險資產的系統(tǒng)性風險（貝塔）等于0
C項為什么不對？什么是負的自相關性？
老師，這個貝塔=相關性*西格瑪x *西格瑪y的公式是在哪里呀？
為什么要用0~0.5年的利率來折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流?筆記中說：“Rate changes
老師請問下自相關系數(shù)是大流動性差還是小流動性差能不能再講一下？我理解流動性不夠要對收益率曲線平滑處理，處理之后自相關系數(shù)減小了，為什么吳老師視頻說拒絕原假設也就是自相關系數(shù)不等于零（自相關系數(shù)大）反而資產沒有流動性？
老師我想問一下，市場中標的資產的價格和利率是負相關時，為什么期貨價格小于遠期價格？期貨不是每一期都有現(xiàn)金流嘛，只要有現(xiàn)金流存到銀行就會產生收益，那么它的價格不應該時刻大于遠期的價格嗎？
老師，這道題b選項寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導出來的，這個不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個選項怎么是正確的呢？
程寶問答
金程問答
