羅列的這些對沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫一下嗎謝謝
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應(yīng)該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個(gè)公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項(xiàng)。
C選項(xiàng),為什么顯著的時(shí)候小盤股要超過大盤股呀
為什么老師說股票價(jià)格上漲時(shí)賣股票相當(dāng)于看漲期權(quán)? 這不是看跌嗎? 我認(rèn)為股票將來會跌所以現(xiàn)在才賣掉. 這里老師講的看漲是啥東西能解釋一下嗎?
協(xié)方差、方差、β的公式來源哪里？
老師好，這道題目里面求解component VaRA為什么算出來的結(jié)果和答案不一樣。謝謝。
請幫忙翻譯一下題干，不很理解問題的一切。
如何區(qū)別component var和 incremental var
我怎么記得IR等于alpha除以它的波動率呢？
我記得還有一個(gè)說法是 忘了哪個(gè)是哪個(gè)了back end?和front end 之間還有一個(gè)什么特性好像是什么有一個(gè)更重視收益另一個(gè)更重視個(gè)別的好像 麻煩補(bǔ)充一下
3和4有啥區(qū)別？按照3的解釋，那4也依舊是全球宏觀策略啊，為啥就風(fēng)格漂移了？
20年賣出了還有分紅嗎
B選項(xiàng)到底是為啥不對呢
d是啥意思呢
程寶問答
金程問答