請問這里的rp, rM分別是什么呀？
可以分別解釋一下什么是policy mix risk 和 active managememt risk嗎？
請問tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
如果題目問的是當(dāng)市場行情好的時候，是不是就應(yīng)該選high beta和high risk premium
可以分別解釋一下MCVA, MCARn,還有老師筆記定義的mu的區(qū)別是什么嗎？
只有肉等于1，是等號，其他都是小于號是嗎？也就是說只要不完全正相關(guān)都能分散？
兩個資產(chǎn)，如果相關(guān)系數(shù)是0，以及相關(guān)系數(shù)是1，哪種情況可以分散風(fēng)險，或者加重風(fēng)險么？為啥相關(guān)系數(shù)是1，即完全正相關(guān)，資產(chǎn)var值是兩個資產(chǎn)Var值相加？那如果肉是0，用開平方公式算資產(chǎn)var會小于兩者var值相加，那不就意味著，風(fēng)險被分散化了么，不相關(guān)怎么能分散呢，不得是負(fù)數(shù)才分散么
老師您好！請問一下，這個utility function是在哪兒學(xué)習(xí)的呢？我咋一點(diǎn)印象都沒。。
想問一下什么是融資風(fēng)險呢
老師，我忘記在哪門課聽過關(guān)于模型的預(yù)測能力和模型的解釋力度這兩方面的對比，可以請老師幫忙回憶一下嗎？好像是周老師講的
這里的stock returns到底是股票價格還是股票收益率啊， 因?yàn)樯险n老師不是說的波動率上升股票價格下降，股票capm收益率上升嗎？這題有點(diǎn)混亂
老師，來自資產(chǎn)配置能力為什么不是（wp-wb）*rp？為什么選股能力不是（rp-rb）*wb？
老師為什么第一項(xiàng)是錯的，hedge fund 和mutual fund的 表現(xiàn)不一樣么，能麻煩幫講解下么，謝謝啦
圖中第四行，也就是β的公式怎么推導(dǎo)的，β和協(xié)方差之間的關(guān)系公式，能否詳細(xì)講下
效用最大化時，就是最佳風(fēng)險厭惡？這個怎么理解
程寶問答
金程問答