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久期
老師，怎么我算出來的麥考利久期是2.727？ 用表格給的數(shù)據(jù)計算：（1*105.77+2*5.48+3*5.15+4*4.8+5*78.79）/200=2.727
第55題是怎么判斷5yr是支固定，10yr是收固定的？以及久期的正負判斷可以展開講一下嗎沒太明白。
Treasury bond is nine years.,這題中，有個9年的久期，是什么意思呢？解答中沒有考慮這個因素嗎？
fix rate bond的duration是負的，所以short 一個fixed rate bond的久期不是應該是正的么？那4·433為啥還是負的？
老師為什么這一題就要用到久期來計算價格的變動，但是課程里講到的那一個例題就不需要呀
老師，我記得有個公式是delta p=-久期*市場頭寸*波動率+0.5*凸性*市場頭寸*波動率的平方。為什么這里不用這個公式??？
第二個選項，為什么這兩個債券的久期一樣的，但是第二張債券是有付息，就能說明它的期限更長？
老師，如果本題問的是long position,那如果利率低于6%，對于long方是否應該選久期較大，也就是時間較長而coupon較小的呢
計算有效久期是價格變動率比利率變動，那分母為什么不是p-－p+／p+呢？為什么除以p0呢？謝謝
455題 和第一直覺不符??！按理說coupon約大久期越大啊。但答案里推導的式子卻與這種直覺相反，請問這是為什么呢
41題：久期是考慮了中間每筆利息計算出來的，那為什么b選項說沒有考慮中間的現(xiàn)金流是正確的呢呢？？
這道題請問不是說coupon越大, 久期越小的么? 為什么老師推出來的結(jié)論是coupon越大, DV01越大? 貌似搞反了呀..... 謝謝老師!
老師好，我想咨詢下，這個statement2的說法為什么是對的？ 期限越長，久期越大，利率風險越大，再投資風險應該越小吧？
這道題沒搞懂，老師能解釋一下這種算法用公式的具體含義嗎，從久期和凸性，為什么一會這個公式，一會公式又有調(diào)整
老師好，這個例題似懂非懂。 對沖的概念我明白，就是要使持有的產(chǎn)品在利率變動時價值保持不變。 既然用dv01對沖，為什么是期權(quán)的價值， 期權(quán)應該是用delta和gamma一起對沖，顯然題干信息給的是久期概念。 那么bond的久期是怎么跟期權(quán)對應起來的， 有點懵懵懂懂……
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