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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，多重貢獻(xiàn)性代表高度相關(guān)嗎？我一直以為是協(xié)方差為零呢……
不是說VAR不存在次可加性嘛，那找個債券的VAR怎么可以組合
老師，請問對沖系統(tǒng)性風(fēng)險考試中大部分考的是用股指期貨對沖嗎
p value怎么看顯著啊 我只知道p value小于顯著性水平則拒絕原假設(shè)
老師，你好~在信用風(fēng)險中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
第二個情景可不可以算是銀行倒閉造成的系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師請問145題 A不是表達(dá)的正態(tài)分布的可加性嗎？AD應(yīng)該怎樣理解？
如果按照泰勒展開式，有四階五階。。。導(dǎo)數(shù)，那怎么分析這個曲線圖性變化？？
老師 這道題如果mean reverting那么相關(guān)性負(fù)的 var應(yīng)該會小啊 為什么不選a
十個指標(biāo)中，除了題目里提到的2個，還是哪些是正向流動性指標(biāo)的
清倉所需時間不應(yīng)該越短越好嗎？所用時間越短說明流動性風(fēng)險越小？
為什么credit risk+假設(shè)違約情況是相互獨立的，但敞口之間又是有相關(guān)性的呢？
老師，這道題的流動性成本，為什么只考慮均值，沒有波動率乘以分位數(shù)那部分呢？
A為什么對，他說風(fēng)險也沒說，但貝塔不應(yīng)該是系統(tǒng)性feng?xian?ma
組合中不同的資產(chǎn)的delta可以直接相加的嗎？ 不用考慮相關(guān)性這些嗎？
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