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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，（1）所以單因素模型中的 這個(gè)beta是 資產(chǎn)相關(guān)性的意思？ 那beta*m 怎么理解？ beta*m bar又怎么理解？ m 是代表什么意思？ 問題（2）資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性，這句話本身怎么理解，組合中一個(gè)資產(chǎn)的收益對(duì)另一個(gè) 資產(chǎn)的影響？
VaR不滿足次可加性，是否意味著portfolio VaR可能大于、可能小于也可能等于組成這個(gè)portfolio中的各個(gè)資產(chǎn)的VaR的加總之和？ 而ES滿足次可加性，所以portfolio ES是小于或者等于組成這個(gè)portfolio的各資產(chǎn)ES的加總之和？ 想請(qǐng)教下老師，這樣理解是否正確？
老師好，關(guān)于該題A選項(xiàng)存在些疑問，課上老師說“β是投資者承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所要求的補(bǔ)償”，不是很理解這句話，β本身不就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？而承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所要求的補(bǔ)償不是應(yīng)該以收益/收益率的形式呈現(xiàn)嗎？
投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理百題29題和39題，都有計(jì)算Treynor ratio，為何29題分母用的是B系統(tǒng)性（Beta to index），而39題用的是B組合？Treynor ratio的分母應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的Beta還是投資組合的Beta呢，怎么區(qū)分在做題的時(shí)候？
請(qǐng)教下老師，全球系統(tǒng)性重要銀行，也就是G-SIB是否也是強(qiáng)制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%＋2.5%(CCB)的基礎(chǔ)上，因?yàn)镚-SIB直接加1%~3.5%? 還是4.5
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
第四個(gè)選項(xiàng)，為什么置信水平提高，越容易犯第一類錯(cuò)誤，我感覺顯著性水平是犯第一類錯(cuò)誤的概率，置信水平高，顯著性水平低，更不容易犯第一類錯(cuò)誤呀
老師好\(^o^)/~ 如圖，84題， C選項(xiàng)：1、怎么理解“non-normality of asset returns”2、怎么理解不會(huì)捕捉到自相關(guān)性？不管怎么抽，總是有點(diǎn)關(guān)系的吧？而且不是說，circular 脫靴法，是可以捕捉到自相關(guān)性嗎？
請(qǐng)問老師，這道題里的第二個(gè)選項(xiàng)中從哪里可以得到在相關(guān)性上升的時(shí)候能獲利呢？還有第三個(gè)選項(xiàng)，這個(gè)支出和獲得的都是一個(gè)固定的水平，這個(gè)通過相關(guān)性上升得到的利益體現(xiàn)在哪里呢，請(qǐng)老師予以解釋，謝謝
還有選項(xiàng)C，按照題意，既然沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按照單因素模型的公式，那單筆貸款的收益率就是確定性地為0了。這種情況下loss rate是什么？probability of default又是什么？為什么說這兩者幾乎相等？
為什么一類錯(cuò)誤相當(dāng)于顯著性水平α？ 感覺與基礎(chǔ)講義57頁矛盾：置信水平低(顯著性水平α高，即一類錯(cuò)誤發(fā)生概率大，二類錯(cuò)誤小)→不拒絕var的區(qū)域變大→不拒絕var會(huì)導(dǎo)致二類錯(cuò)誤上升吧？(開頭矛盾)
老師好，一元線性回歸假設(shè)如下對(duì)嗎？請(qǐng)問有沒有多余、缺漏 1.誤差項(xiàng)均值為零 2.誤差項(xiàng)的方差恒定（同方差性） 3.誤差項(xiàng)獨(dú)立，無自相關(guān)性 4.誤差項(xiàng)可加，自變量與誤差項(xiàng)不相關(guān) 5.沒有極端值
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關(guān)性等于兩個(gè)貝塔相乘，沒找到任何相關(guān)推導(dǎo)和介紹
我的理解是：B這個(gè)選項(xiàng)是和自己的capital相關(guān)，是自身因素相關(guān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)??？
兩個(gè)變量線性相關(guān)才能用肉來衡量相關(guān)性是嗎 如果非線性怎么辦 以前老師講過忘了
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