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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請問傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關(guān)性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
老師，我想問下這頁的這些指標(biāo)都是負(fù)向的吧，也就是說他們越大表示日間的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大？
請問在信用風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
老師，為什么這道題用的是t檢驗(yàn)，從什么關(guān)鍵信息可以判斷題目為了讓我們用t檢驗(yàn)還是顯著性檢驗(yàn)？
老師，12題A選項(xiàng)只說了risk，不是應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，只說risk是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？可是第三條指的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)啊？
為什么CAPM可以加不有效組合？他不是只衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該是最有效率的嘛？
42題題目給出的表格，資產(chǎn)相關(guān)性和聯(lián)合違約概率表，這兩個(gè)變量是什么關(guān)系？服從什么分布？
1、repo seller指的是sell/buyback嗎？2、為什么說collateral pledging是日間流動(dòng)性的使用呢，抵押品抵押的時(shí)候我是收到的現(xiàn)金呀？
老師，請教一下這道題，這道題的思路我就看不懂，怎么對沖呢？然后相關(guān)性和利率都有什么關(guān)系呢？
中央清算所不是也有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我記得主要是能減少交易對手風(fēng)險(xiǎn)。那為啥選A不選B呢
老師，能否解釋一下基礎(chǔ)資產(chǎn)與利率之間的相關(guān)性為何會(huì)影響到期貨與遠(yuǎn)期價(jià)格的高低
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗(yàn)，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時(shí)候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
可以解釋下②嗎，相關(guān)性實(shí)證結(jié)論里不是說相關(guān)系數(shù)和它的波動(dòng)率之間有微弱的正相關(guān)嗎
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