全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
第二題老師講錯了吧？這里的加強一詞和相關性沒有關系，是指的歐元和日元相對于美元增值的意思吧？
請問這道題到底選什么？我記得在另外地方看的題，二說法是對的，因為它可以用來構造多種組合，所以流動性更高。
為什么兩個投資組合的系統(tǒng)性風險相同則用Apt模型算出來的利潤收益相同？其單價和單位（敏感因子不同啊？）
這道題為什么會想到用treynor ratio 呢？題目告訴說沒有套利機會，意思就是沒有非系統(tǒng)性風險嗎？為什么呢
coherence確實是講義中的內(nèi)容，但本題題干中complex, difficult to interpret都是說明的復雜程度，而不是一致性，該如何理解
66題為什么老師看到pvalue等于0.8382就直接說他不顯著呢？不應該和顯著性水平比一下嗎
請問 如果說CML 和SML的差別就是橫坐標一個是總風險 一個是系統(tǒng)性風險。這樣的描述正確嗎？
之前有說過P和r的相關性<0時，future price小于fwd price嘛，F(xiàn)RA的P和r也是反向關系嘛，這邊為啥是fwd小于futures呢
感覺一般流動性風險高的話，意味著資金短缺，都需要高息攬存。這個題能再解釋一下嗎？
老師我想問下第四句話如果var不滿足次可加性是不是也有可能比同置信水平的ES要大？
老師好：有關coherent risk measure里面的rho（R1+R2）,其中這個rho是什么含義，還是相關性嗎？R1是風險1的意思嗎？
請問老師，根據(jù)這個什么無條件性，第一年和第二年的違約概率不是應該一樣的嗎？
為什么組合的VaR值有可能大于兩個VaR值呢？相關性最大是1，那么組合VaR最大不也就是直接相加嗎？
ES 滿足一致性風險度量的4個標準，而VaR滿足3個嗎？能不能分別解釋每一條標準的含義是什么？
請問這里的月度便利性收益0.2%，轉換為年度收益率時，為什么不是（1+0.2%）^12-1，而是直接乘以12？
程寶問答
金程問答
