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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么說當參考資產與CDS交易對手之間存在正向違約相關性時，會出現(xiàn)錯路風險呢？不應該是出現(xiàn)正向風險嗎？
流動性Chapter14中提到的auctioncycle影響spread，為什么實在auction前夕spread變大，如果要制定最新的OTR不是spread會在拍賣完之后變大嗎？
模1-51題，credit-line提升，不是說對方對我的要求提高了嗎？這樣我借錢更難了，流動性風險升高啊？
1.這里求Var的部分2%-2.326*3%為什么用減號？2.流動性成本部分99%置信是單尾嗎？什么時候用單尾什么時候用雙尾？
相關性上升，同時違約的概率上升，買CDS的人會面臨更大的損失，此時保費會變得便宜spread decrease？風險更大的話、保險會更貴吧？因為更容易賠付啊。
我記得高斯copula是研究每個客戶違約率之間的關系，把客戶之間相關性找到，這是只限定于2個客戶之間？所以只有1個相關系數(shù)？
當違約概率較低時。mezzanine接近于senior，由于senior損失可能性減少，senior的value上升，這個時候mezzanine的value不應該也上升嗎
白噪聲最后一個假設的r1=r2=0，這個r指的是誰和誰的相關性呢？是自變量X還是指error term呢？
什么情況下用無記憶性？有一道題是計算prob. when a company default in year two after surviving the one year.是直接當成單期算的，沒理清。
老師是不是講錯了，方差也不符合單調性的特性?。磕沁@樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
老師這題不太明白為什么第一句話不對，如果便利性收益y比r小，那么最終還是contago的樣子啊
undiversified var我能推出來，但加了相關性后的diversified如何推導呢，麻煩寫一下如何用矩陣解決的過程，線性代數(shù)我能看懂
請問老師，b選項的liquid asset不是理解為流動資產嗎？流動資產＜負債，不就是表現(xiàn)為流動性不足？
what？基礎段老師講的resiliency和liquidity是反向關系的，當時說的是就把這個resiliency看作是回彈的時間，resiliency越大，說明回彈的時間越長，因此流動性越差
老師好，回測的顯著性水平越大，越容易拒絕；VaR值的置信水平越大，越容易拒絕；我這個總結對嗎？能幫忙在解釋下原因嗎。多謝！
程寶問答
金程問答
