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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
流動性Chapter14中提到的auctioncycle影響spread，為什么實(shí)在auction前夕spread變大，如果要制定最新的OTR不是spread會在拍賣完之后變大嗎？
模1-51題，credit-line提升，不是說對方對我的要求提高了嗎？這樣我借錢更難了，流動性風(fēng)險(xiǎn)升高?。?
1.這里求Var的部分2%-2.326*3%為什么用減號？2.流動性成本部分99%置信是單尾嗎？什么時(shí)候用單尾什么時(shí)候用雙尾？
相關(guān)性上升，同時(shí)違約的概率上升，買CDS的人會面臨更大的損失，此時(shí)保費(fèi)會變得便宜spread decrease？風(fēng)險(xiǎn)更大的話、保險(xiǎn)會更貴吧？因?yàn)楦菀踪r付啊。
我記得高斯copula是研究每個(gè)客戶違約率之間的關(guān)系，把客戶之間相關(guān)性找到，這是只限定于2個(gè)客戶之間？所以只有1個(gè)相關(guān)系數(shù)？
當(dāng)違約概率較低時(shí)。mezzanine接近于senior，由于senior損失可能性減少，senior的value上升，這個(gè)時(shí)候mezzanine的value不應(yīng)該也上升嗎
白噪聲最后一個(gè)假設(shè)的r1=r2=0，這個(gè)r指的是誰和誰的相關(guān)性呢？是自變量X還是指error term呢？
什么情況下用無記憶性？有一道題是計(jì)算prob. when a company default in year two after surviving the one year.是直接當(dāng)成單期算的，沒理清。
老師是不是講錯(cuò)了，方差也不符合單調(diào)性的特性??？那這樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
老師這題不太明白為什么第一句話不對，如果便利性收益y比r小，那么最終還是contago的樣子啊
undiversified var我能推出來，但加了相關(guān)性后的diversified如何推導(dǎo)呢，麻煩寫一下如何用矩陣解決的過程，線性代數(shù)我能看懂
請問老師，b選項(xiàng)的liquid asset不是理解為流動資產(chǎn)嗎？流動資產(chǎn)＜負(fù)債，不就是表現(xiàn)為流動性不足？
what？基礎(chǔ)段老師講的resiliency和liquidity是反向關(guān)系的，當(dāng)時(shí)說的是就把這個(gè)resiliency看作是回彈的時(shí)間，resiliency越大，說明回彈的時(shí)間越長，因此流動性越差
老師好，回測的顯著性水平越大，越容易拒絕；VaR值的置信水平越大，越容易拒絕；我這個(gè)總結(jié)對嗎？能幫忙在解釋下原因嗎。多謝！
還有這個(gè)：ABS和CDO金融工具對不同資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性很敏感，很敏感說明什么？跟分散化又有什么關(guān)系呢
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