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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，CDO中，相關(guān)系數(shù)等于1的情況下是不是每個tranch的價值或者spread應(yīng)該一樣？分層也就沒意義了？還有習(xí)題冊189題答案為什么說相關(guān)性下降對junior tranch的影響更大？而且題目
Stack & Roll的問題。 1）Stack對沖策略是否因?yàn)镾trip的流動性欠佳而發(fā)明的？stack與strip相比除了流動性比較好之外，還有什么優(yōu)點(diǎn)嗎？ 2）既然stack策略會面臨累積
關(guān)于流動性的壓力測試，第500題是每個季度一次，第502題又是每周一次和周天一次，到底是怎么樣的
第七題中，bidaskspread是0.1，那么計算流動性成本的時候不是應(yīng)該用（0.1*80*1000）/2來算嗎？請問老師這里應(yīng)該怎么理解啊？
老師，PPN，本金保護(hù)性票據(jù)，就是保護(hù)本金不受損失，這個是最低收益，還是可能有更高收益？還是，只能做到，保護(hù)本金，無法有其他收益？
老師 這部分內(nèi)容梁老師課上說不考 年老師說一定要記住。。。這究竟是考還是不考呀 我需要戰(zhàn)略性學(xué)習(xí) 謝謝老師
麻煩請教下老師，流動性風(fēng)險，ppt247頁，存款定價部分，負(fù)債端不是越低越好嗎，為何還要考慮成本？負(fù)債為何還有利潤？
對應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動性更大了，交易也更頻繁，對應(yīng)的效果就是類似于去平滑，為什么交易頻繁了波動率會上升呢？
老師，降低2類錯誤，就是增加1類錯誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
如果t=10天，根號下一坨代表著10天賣掉資產(chǎn)承擔(dān)的流動性風(fēng)險，乘以vaR后衡量的adverse price impact。這里該怎么理解？什么是adverse price impact
ppt4,在平穩(wěn)的時間序列里面，趨勢和季節(jié)性波動是一定會被去掉的嗎？還是只是這一章節(jié)去掉這兩個因素呢？
b中，他說是把長期的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成短期資產(chǎn)，應(yīng)該不對吧。流動性錯配是把短期資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成長期資產(chǎn)來盈利嗎
請問老師，所以當(dāng)題目出現(xiàn)VaR（）括號里都是顯著性水平，而不會是置信區(qū)間？那形容置信區(qū)間時怎么表達(dá)的呢？
老師好，1、算流動性久期，是不需要乘以股票價格嗎？只需要用股數(shù)來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數(shù)嗎？
老師，這個題說 在流動性處理上，兩者是一樣的，買入和賣出都是需要成本的，這個我不是很理解，能具體說一下嗎
程寶問答
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