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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
檢驗兩組方差在5%的顯著性水平下是否相等，應該是雙尾檢驗，在查表時，那這應該是選這張表還是阿爾法=0.025的表？
老師，圖上畫圈的地方我沒理解，為什么危機來臨，equity的價格是上升的呢，而senior是下降的呢，這個上升下降的變動是怎么與相關性上升聯(lián)系的呢
為什么funding liquidity risk是對的呢？問題出現(xiàn)之后大家不買ABCP轉入潤去國債市場，市場沒有ABCP的流動性，應該是market liquidity risk才對吧？
系統(tǒng)性風險對所有資產(chǎn)來說不應該是一樣的嗎？Betap為什么可以因為asset的不同，就有不同的系統(tǒng)風險呢
老師可以詳細闡述一下流動性風險最后一節(jié)的fx swap和cross-currency swap 嗎 還有與cip violation的關系 沒太聽懂課程 可用英文
這個題求var的公式和流動性章節(jié)第一課的不一樣 表達意義有什么區(qū)別嗎 什么情況下該用哪個呢
這里的passive allocation 麻煩老師解釋一下什么意思？還有第一個方法和第二個方法有什么區(qū)別？都是持有流動性低的資產(chǎn)
老師可以總結一下哪些測試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場景的，情景分析，和var值測算屬于哪種
第24題中，除了first - to default以外，還有一種是all to default吧，如果相關性趨向于1，那么這兩種的premium是不是都等于0.5呢
老師，請問49題這三種Bias產(chǎn)生的影響能不能麻煩總結一下，就是到底是如何影響收益或者波動率的，或者還有相關性。
老師，這題能不能講一講，知識點應該是那三個流動性差的資產(chǎn)的bias，但就是不知道怎么做這題。。。
什么叫不借助資產(chǎn)回報的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持數(shù)據(jù)中的相關性結構？能不能用大白話講講？看不太懂
歷史模擬法是說過去可以代表未來嗎？這幾個辦法哪些是有前瞻性 哪些是look back給我說一下好嘛 就是還有monte這種等等，我們學過的
老師能講解一下習題冊495的CFAR錯在哪嗎？看答案沒看懂，不是說這是流動性風險的第二種定義，為啥又錯了
老師我想問一下這個案例里面B為什么不選啊，安德森把客戶的調(diào)查通知告訴了一個投行，這不就是違反了保密性原則嗎？
程寶問答
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