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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗(yàn)證呢
請(qǐng)問，low-risk anomaly 實(shí)證結(jié)論中的第四條具體是什么意思，這個(gè)說法難道沒有證明CAPM結(jié)論的準(zhǔn)確性，從而反駁了low-risk anomaly的結(jié)論嗎。
老師，關(guān)于殘差的異方差性，不管是斜率系數(shù)還是截距的標(biāo)準(zhǔn)誤，計(jì)算公式里都不涉及殘差，為什么還會(huì)導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)呢
老師，最后一句話說再投資收益率低于預(yù)期，這為什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的一部分呢？
(i.e., illiquidity discount implies lower price implies higher yield) 這個(gè)講錯(cuò)了吧？非流動(dòng)性的打折，是好事，好事為什么
能詳細(xì)解釋一下542題么？另外VAR后面括號(hào)里的百分比到底是代表顯著性水平，還是置信區(qū)間的概率呢？
老師在這一題里介紹的第二種方法VaRp=VaRa+VaRb+VaRc是如何成立的呢？VaR值不是不滿足次可加性原則嗎
這題答案是c，是不是錯(cuò)了，還有算b0和b1的顯著性時(shí)t值對(duì)應(yīng)的查表的a和自由度分別是多少
答案說的是 Bilaterally cleared OTC derivatives do not have a loss mutualization feature. 和您解釋的不一樣。您說這種連帶損失在OTC 市場(chǎng)也是有的傳染性的。答案是錯(cuò)的？
請(qǐng)問第二個(gè)選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？在高違約率情況下相關(guān)性增加不應(yīng)該所有層級(jí)的違約率都增加 導(dǎo)致價(jià)格下降嗎？
credit spreads widen following recent bankrupties 到底屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 不同的題答案怎么還不一樣 應(yīng)該如何理解 請(qǐng)老師解答 謝謝
老師可以再問一下這里的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)可以再解釋一下嘛，為什么t小說明不顯著，且說明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師我想問一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
或者說是組合中產(chǎn)品數(shù)量小于30的組合 就屬于未被分散風(fēng)險(xiǎn)的 超過30的算是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散完全的 這樣理解對(duì)嗎
老師好，第二個(gè)指標(biāo)中回購(gòu)協(xié)議可以使得銀行目前收到現(xiàn)金，流動(dòng)性增加，為什么要把它放在流動(dòng)性支出那里也就是負(fù)號(hào)后面呢？
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