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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不太懂-ST＋FT-F0這個(gè)含義，好像多出了FO？或者能否再講下這等式之間的關(guān)系？
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說用F分布？
為什么計(jì)算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計(jì)算f是e的-rt次方用5%。
注意這個(gè)題，c選項(xiàng)是正確的，同時(shí)要知道t分布和f分布以及chi分布之間的關(guān)系
問一下考試的話F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對(duì)沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買回來平倉。然后我在t1時(shí)刻賣出資產(chǎn)得到
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時(shí)候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對(duì)？謝謝
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯(cuò)了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)；那為何可以通過F檢驗(yàn)，而不能通過t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
程寶問答
金程問答