全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，提問時選不了流動性的科目，在聽周老師講課的時候，老師手寫了個公式，和PPT上公式是可推導的，但沒推出來，能幫忙寫下推導過程么，謝謝。
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗，照理說10%的顯著性水平下，應該分別看95%跟5%的對應值啊，為什么老師i這里只查了一個值6.25？
A選項為什么錯了呢？持有更多流動性資產(chǎn)，雖然risk大，但是return也高呀，為什么一定要調(diào)低在portfolio中的比重呢？有說過這個portfolio是為了liquidity risk min？
“異方差“是指殘差的方差不等于0吧，殘差與X不相關不是“一致性”嗎，為啥懷特檢驗是檢驗殘差與X相不相關啊
請問老師在A選項中，驗證模型有效性不是board做嗎？為什么是內(nèi)部審計做呢？或者說模型的驗證是誰負責呢？還有C選項為什么錯了？
CML是SML的一種特例，當ρ=1時，CML就和SML一樣，但SML可以評估單一證券，沒有做到很好的分散化，為何可以忽略非系統(tǒng)性風險呢？
請問是當return滿足標準正態(tài)分布時,VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
如果一個股票的系統(tǒng)性風險計算出來是個數(shù)值，那是不是定價就是這個數(shù)值呢？系統(tǒng)風險的這個數(shù)值有什么現(xiàn)實意義？
問題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個流動性時間？問題2： scaled to the square root
第二個題有問題哇，那個違約相關性說的是0而不是1，為啥第二題能跟第一個題一樣 都是20,000
為什么流動性風險百題里的bid ask spread，一會兒是ask price-bid price要除以一半的中間價，一會兒又直接是bid-offer spread了
條件概率下的無記憶性 1-e的λt次方，這里的t都是1嗎？這道題問的是第二年，不應該是1-e的λ*2么
25題請講解一下 b為啥對的呢？apt模型可以最后價格誤差項作為組合的非系統(tǒng)性風險啊……此外，市場組合的β應該是1啊
NSFR這個指標的分母是用資產(chǎn)來計算的，這里該如何理解，比如公司A持有的股票和債券這和融資流動性直接的關系嗎？股票和債券已經(jīng)是資產(chǎn)了為什么還會算入分母？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關性（0.89）呢？
程寶問答
金程問答